В последнее время мы получаем много вопросов по рынку форекс. Поэтому не можем обходить стороной самые актуальные из них. Актуальность определяется, как всегда, возможностью получения быстрой прибыли). Именно такую прибыль нам обещают продавцы форекс-роботов.
Большинство из нас уже знают, что активная торговля (трейдинг) ведет к тому, что 95% пользователей теряют деньги в течение года. А в случае с рынком форекс это происходит еще быстрее по 2 причинам: большое кредитное плечо + работа с недобросовестными дилинговыми центрами.
Чтобы исключить риски использования больших плечей, внесистемную торговлю, риски отыгрывания и т.д., оптимально использовать торговую стратегию, в основе которой лежат четкие алгоритмы для каждого действия.
Теоретически такая стратегия, протестированная на исторических данных, точно не даст быстро потерять депозит, а может и заработать. Плюс пропадает фактор психологии, когда хочется отыграться или увеличить размер позиции в 10 раз.
Одна проблема. Прибыльную торговую стратегию крайне тяжело придумать. А превратить ее в робота (даже если придумали), чтобы протестировать и запустить на торги, мешает отсутствие знаний в программировании.
Запустил на 300$ бота для Binance.
И тут нам приходят на помощь. Люди продают уже готовых форекс-роботов, которые уже протестированы на истории и показывают прибыль (отчеты прилагаются). Можно их купить, запустить и забыть…ну как забыть? Раз в месяц выводить прибыль с депозита и тратить).
Очень долгая вводная часть, но она нужна, для понимания сути.
Теперь ответ на главный вопрос: «Стоит ли покупать форекс-роботов»? Наш ответ: в 95% случаев не стоит. А если робот находится в открытой продаже, то не стоит покупать его даже в 99% случаев.
Почему мы являемся скептиками?
- Подгонка под историю. Берем любую простую торговую стратегию (их тысячи). Если сегодня пара евро/доллар закрылась выше, чем вчера, то завтра входим в сделку, когда цена вырастет еще на 19 пунктов. После этого ставим стоп-лосс (ограничение убытка) на 23 пункта. А тейк-профит (фиксируем прибыль) на 37 пунктов.
Под эту стратегию нам показывают результаты, протестированные на истории, например с 1 января 2019 года. И результаты впечатляют! Депозит вырос на 100%, с максимальной просадкой в 30%! Более того, загрузив робота в тестер стратегий терминала МТ4 (торговый терминал, которым пользуется 100% дилинговых центров форекс), мы можем лично увидеть эту доходность.
Надо брать! И срочно заводить деньги на депозит!
Нет, не надо. Давайте еще раз посмотрим на вводные. И зададим простые вопросы. Почему убыток мы фиксируем именно на 23 пунктах, а прибыль на 37? В чем логика?
А логика в том, что тестер стратегий позволяет проверить абсолютно все результаты.
Например, для стоп-лосса и тейк-профита, перебрать все варианты от 5 до 100 пунктов. А это почти 9000 вариантов). А к этому прибавляется еще первое условие, вход в сделку, когда цена вырастет на 19 пунктов)…Вы поняли, о чем речь? Тут уже порядка 100.000 различных вариантов.
Лучший торговый робот 2022. Результат меня удивил. Какая доходность на роботах с начала года?
И если мы возьмем другие вводные, например, вход в сделку, когда цена пройдет 30 пунктов, стоп-лосс 25 пунктов, тейк-профит 30 пунктов и запустим на тестере, скорее всего, тестер покажет убыток. Пойдем дальше и переоптимизируем все 100.000 возможных вариантов. И опять, скорее всего, большинство вариантов также покажут убыток, и только небольшой процент параметров покажет небольшую прибыль…которая на самом деле вовсе не прибыль (об этом п.2)
То есть из 100.000 параметров, для нас подобрали 1 лучший, который идеально отработал на истории за прошлый год. С вероятностью в 99% это говорит о том, что данному варианту просто повезло, как в любом случае повезет кому-то за игрой в рулетку.
Но если мы поставим стратегию с этими же параметрами торговать весь 2020 год, как думаете, повезет ли нам второй год подряд)? Ответ: нет, не повезет.
- Из п.1 «только небольшой процент параметров покажет небольшую прибыль…которая на самом деле вовсе не прибыль».
О чем это мы? А вот о чем! Допустим, по результатам 100 сделок за год, показана прибыль в 20% на депозит. Вроде все не так уже и плохо. Средний инвестор может только мечтать о таком доходе.
Однако дьявол кроется в деталях. Не забываем, что показанная 20% доходность – это результат тестера, а не реальной торговли.
А что будет на практике? На практике результаты будут намного хуже. В тестере заложен небольшой фиксированный спред, который, скорее всего, в реальности будет выше. В тестере не заложена комиссия, которую берут многие брокеры.
Но самый страшный удар стратегиям с небольшими прибылями приносит «проскальзывание». Что за проскальзывание? Возьмем пример выше. Мы хотим войти в сделку, когда цена вырастет на 19 пунктов выше открытия дня. На этом уровне робот устанавливает ордер и ждет.
Выходит важная новость, рынок резко двигается вверх, доходит до нашего уровня и летит дальше. Продавцов, по этой цене просто нет, они мгновенно испарились на новости. Цена летит вверх и в какой-то момент находит продавца. В результате робот покупает пару евро/доллар на 10, 20, 30, 40, а иногда и 100 пунктов выше запланированного уровня. Далее цена летит вниз), дураков больше покупать так высоко нет (как купил наш робот) и мы фиксируем убыток, который в тестере должен был дать прибыль.
Всего лишь несколько таких сделок в год, превращают стратегию с небольшой прибылью в тестере, в убыточную.
- Самый простой вопрос, который Вы должны задать продавцам форекс-роботов. Если стратегия такая прибыльная, зачем они ее вообще продают и где их самолеты и яхты?
1000% годовых, которые обещают многие продавцы – это 10 млн. долларов с 10 тысяч долларов всего лишь за 3 года. За сколько они робота продают? За 30-100$? Зачем? Если он такой прибыльный, его никто никогда не будет продавать даже за 100.000$
На самом деле таких пунктов еще много. Однако статья получилась итак длинная.
А в одной из следующих статей расскажем, что все-таки форекс-роботы бывают прибыльные. Объясним, как их получить и использовать на практике.
Хотите создать пассивный доход на инвестициях, но не знаете с чего начать? Регистрируйтесь на мой бесплатный мастер-класс по ссылке
С уважением, Федор
Источник: dzen.ru
Анализ финансовых ботов, можно ли заработать?
Для ответа на вопрос заработка при помощи торговых ботов, я потратил достаточно большое количество времени на изучение фондового и криптовалютных рынков. Если вкратце — любое свободное время вне своей работы и семьи уходило на торговлю. К сегодняшнему дню у меня открыты и пополнены счета на Тинькофф инвестициях, Interactive Brokers, Binance, Alpaca (здесь только демо счет для нерезидентов США), Okex и форекс клубе, премиум на TradingView. С каждым из них я использовал торговых ботов в меньшей или большей степени, изучал их API, трейдинг в целом и методы алгоритмической торговли.
Чтобы ответить на вопрос эффективности ботов, я потратил много времени на исследования в области нейросетей, алгоритмической торговли, крипто-трейдинга и могу теперь сделать выводы для дальнейших исследований и практического применения.
Дисклеймер: если вы читаете эту статью, я предполагаю, что вы знакомы с рынками акций/криптовалюты и имеете общее представление о том, зачем вам нужен бот, или вы просто интересуетесь их теорией. Эта статья не будет содержать каких-либо частей кода и предназначена исключительно для образовательных целей. Если появится интерес я разберу более подробно варианты реализации.
Торговые боты
Начнем с фактов. Идея торговых роботов не нова, о них много публикаций, они используются финансовыми институтами и банками, но действительно ли они помогают? Существует не мало исследований и размышлений на тему алгоритмической торговли, но все они приходят к размытому выводу.
Чаще всего авторы этих ботов либо трейдеры с какими-то мыслями и размышлениями, либо программисты без опыта торговли. Я постараюсь разобрать эту тему настолько, насколько смогу. Как разработчик и как трейдер. Как человек кто терял на торговле и поднимал большие суммы.
Если вы программист или знакомы с основами написания скриптов, вы сможете написать своего собственного бота за несколько часов. Но будет ли это зарабатывать достаточно денег для вас? Будет ли стабильный заработок? Достигнет ли он когда-нибудь годового дохода в $100,000? В этом посте я отвечу на эти вопросы и дам вам несколько советов, как двигаться дальше.
- Что такое торговый бот?Торговый бот — это алгоритм, который трансформирует рыночные условия в решения по сделкам (обычно покупать, продавать или держать). Здесь ничего особенного.
- Какие типы торговых ботов существуют? Все типы, которые мог взять любой трейдер, так как бот — это алгоритм, написанный программистами, они могут закладывать в него любую логику. По типу трейдеров и видам торговли можно выделить следующие варианты: • Долгосрочные трейдеры (long-time traders) — инвесторы; • Свинг-трейдеры (swing traders) — те, кто размещает сделки на неделю, месяц или год; • Дневные трейдеры (day traders) — те, кто размещает небольшое количество сделок в течение дня, не перемещая их в одночасье; • Скальперы (scalpers) — те, кто выставляет много сделок в день, час или даже минуту. Все эти типы трейдеров могут быть реализованы в виде бота.
- Где торговый бот может размещать ордера? Везде, где вы хотите и можете получить доступ к API брокера или через реверс-инжиниринг (некоторыми брокерами может расцениваться как мошенничество/взлом, поэтому лучше этот момент уточнять в их политике). Но никто не запрещает смоделировать свои собственные брокерские условия, комиссии, спред, цену, и получать текущие цены на акции или криптовалюту не имея средств непосредственно у брокера. Таким образом возможно тестировать бота не прибегая к реальной торговле, при этом в зависимости от качества реализации симулятора и выбранном типе торговли будет зависеть насколько стратегия подойдет к реальному рынку.
- Какие есть виды реализаций бота? Проще говоря, виды алгоритмического трейдинга. Поскольку бот представляет собой законченную программу, реализующую торговое поведение трейдера в автоматическом режиме. • Нейросеть или искусственный интеллект — могут быть простые боты с одним перцептроном, основанные на нескольких нейронах, сложные сети LSTM или даже анализ новостей на основе эвристики ключевых слов, семантического поиска с NLP. • Количественная торговля (quantitive trading) — на основе стратегии, объединяющей любые критерии для принятия решения, это может быть сравнение индикаторов, поведение цены, поиск паттернов и т.д. • Полуавтоматический бот, оповещения (semi-automated, alert bot) — будет использовать некоторые алгоритмы, чтобы подсказывать трейдерам, что делать. К этому типу относятся индикаторы, основанные на какой-либо стратегии. • Генетические алгоритмы — его можно было бы отнести к части машинного обучения/нейронных сетей, но на самом деле он недостаточно изучен, чтобы определить этот тип алгоритма как подход к машинному обучению. Реализации генетических алгоритмов различаются, исследуются университетами по всему миру и являются частью более широкой темы, выходя за рамки этой публикации. Итак, я ответил на четыре основных вопроса, которые уже могут раскрыть немного теории перед тем, как начать писать своего бота. Но что дальше? Разобравшись с тем, что такое бот, мы можем подумать об измерении его KPI.
Измерение качества бота
Чтобы измерить качество бота, мы можем использовать технику обратного тестирования (backtesting).
Обратное тестирование — техника, которая предполагает симуляцию торговли используя определенный временной диапазон ранее доступных данных и/или дополнительно симулированных ситуациях (так называемых side-кейсах, в их число входит кризис, резкие обвалы или рост рынка, массовые движения акул и т.д).
Давайте возьмем некоторые эвристики для работы, такие как доступные денежные средства, временной интервал, с которым он работает, диапазоны стоп-лосса и тейк-профита. Мы можем использовать другие эвристики на основе любой торговой стратегии, которую мы хотим использовать (например, боты нейронной сети могут определять свои эвристики на основе рыночных условий, используя те же новости).
Лучший способ определить качество стратегии — написать ее прототип при помощи TradingView. Используя их документацию, вы можете написать легко стратегию на Pine Script (у которого очень простой синтаксис).
Как вы можете видеть на картинке выше, я реализовал простую стратегию, основанную на сделке в рост (long order) после каждой зеленой свечи.
Однако не смотря на показательный рост счета в TradingView, эта стратегия неприменима ни на одной из бирж, так как использует стоп-лосс 0,01% и прибыль 0,5%. На этом проценте можно автоматизировать торговлю и даже выставить стоп-лимитный ордер в его диапазоне, но выжить с комиссиями, которые предлагает брокер, не получится.
Binance предлагает комиссию в размере 0,04% за любую рыночную сделку (make order) на первом VIP уровне.
Таким образом любой стоп-лосс будет выполнен со следующим результатом: 0,01 + 0,04 * 2 = 0,09% убытка для 0,5% прибыли (умножение на 2 т.к. комиссия применяется как для открытия сделки, так и для ее закрытия).
Эта стратегия не выживет с коэффициентом прибыли 1:5, так как у нас всего 2,79% percent profitable (это означает, что только 2% всех размещенных ордеров являются прибыльными, остальные исполняются со стоп-лоссом).
Используя достаточно подробную аналитику взятую из TradingView, мы можем быстрее разрабатывать свои стратегии для ботов, до того как использовать реальный рынок или демо торговлю. Тем более если мы планируем создать серверного бота со сложной структурой и небольшим интерфейсом.
После того, как вы увидите что-то вроде этого:
Если у вас хорошая чистая прибыль в сочетании с percent profitable выше 60 (как минимум), вы можете подумать о внедрении настоящего торгового бота. Значит ли это, что боты эффективны? Можем ли мы сейчас ответить на этот вопрос? Спойлер: да, конечно. Они эффективны.
Но давайте подробнее разберем этот вопрос.
Помогают ли торговые боты зарабатывать деньги?
Да конечно. Вот почему многие хедж-фонды, банковские структуры и крупные финансовые компании нанимают специалистов по машинному обучению и алгоритмам. Эти люди несут ответственность за внедрение автоматических торговых ботов для торговли на крупных рынках с большими деньгами.
Так сколько денег они зарабатывают? Можем ли мы посчитать и ответить?
Это зависит от многих факторов. Как минимум от эвристик, которые закладывают программисты. Управление рисками, рыночные условия, доступные денежные средства и т. д.
Можно заметить, что хороший прогноз внутри торгового дня с низкой волатильностью может дать около 0,6-1% движения акций. Если ваш бот не потеряет ни одной сделки в течение торгового месяца, вы будете зарабатывать около 20% каждый месяц, для стратегии «all in» счет в $10,000 заработает $2000.
Поясните в чём развод «Роботы зарабатывающие на форексе»
Короче опять до меня докапался мой родственник-любитель-пирамид, неоднократно уже набиравший кредиты «На всё что есть» и успешно сливающий в очередной пирамиде, новая тема(не новая)которая «Приносит тонны бабла, прибыль 4% в неделю» — робот, торгующий на форексе, который ему продал какой то «Гуру».
В двух словах кто то в курсе, в чём суть развода?
11 Nov 2019 в 17:48 #2
А ты как думал я получил прем? насосал за меня роботы заработали на форексе!
11 Nov 2019 в 17:49 #3
MFKDOERO сказал(а):↑
А ты как думал я получил прем? насосал за меня роботы заработали на форексе!
Нажмите, чтобы раскрыть.
Ты скорее робот постящий чухню на форуме.
11 Nov 2019 в 17:50 #4
Форекс развод, могу опционов посоветовать безпроигрышных
11 Nov 2019 в 17:51 #5
Комик-гетман сказал(а):↑
Ты скорее робот постящий чухню на форуме.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Тебя обидели? Если ты сам говоришь твой родственник любитель пирамид и прочего обмана, зачем ты высираешь тему про это если всё очевидно?
11 Nov 2019 в 17:54 #6
MFKDOERO сказал(а):↑
Тебя обидели? Если ты сам говоришь твой родственник любитель пирамид и прочего обмана, зачем ты высираешь тему про это если всё очевидно?
Нажмите, чтобы раскрыть.
Очевидно что в первом посте ТС задал простой и понятный вопрос, если ты не можешь по теме ответить я тебе так же буду отвечать не по теме.
11 Nov 2019 в 17:54 #7
Комик-гетман сказал(а):↑
Короче опять до меня докапался мой родственник-любитель-пирамид, неоднократно уже набиравший кредиты «На всё что есть» и успешно сливающий в очередной пирамиде, новая тема(не новая)которая «Приносит тонны бабла, прибыль 4% в неделю» — робот, торгующий на форексе, который ему продал какой то «Гуру».
В двух словах кто то в курсе, в чём суть развода?
Нажмите, чтобы раскрыть.
Я в этом всем не разбираюсь, но хочу предположить. Может сама покупка робота и есть развод?
11 Nov 2019 в 17:55 #8
Foxxer сказал(а):↑
Форекс развод, могу опционов посоветовать безпроигрышных
Нажмите, чтобы раскрыть.
В двух словах, мне лень гуглить, там вылезают всякие доктора гуру способы заработка и прочее.
В двух словах опиши суть развода Forex, если в курсе
Александр40318 сказал(а):↑
Я в этом всем не разбираюсь, но хочу предположить. Может сама покупка робота и есть развод?
Нажмите, чтобы раскрыть.
Ну тоесть никакого профита он не дает, а автор развода зарабатывает лишь их продажейобслуживанием?
Это кстати здравая идея вполне, типа продал лоху робота за 200 баксов — у него профит медленный, рекомендуешь лоху закинуть денег и продаешь более мощного бота и т.д., как тебе?
11 Nov 2019 в 17:58 #9
Все развод и лотерея, для авантюристов и халявщиков.
11 Nov 2019 в 18:00 #10
Комик-гетман сказал(а):↑
Это кстати здравая идея вполне, типа продал лоху робота за 200 баксов — у него профит медленный, рекомендуешь лоху закинуть денег и продаешь более мощного бота и т.д., как тебе?
Нажмите, чтобы раскрыть.
Ну, типа если это супер качественно преподнести, то да, изи профит для тебя. На ту же херню в инсте ведутся, где чел на ламбе рассказывает про успех в 20 лет.
11 Nov 2019 в 18:04 #11
Foxxer сказал(а):↑
Форекс развод, могу опционов посоветовать безпроигрышных
Нажмите, чтобы раскрыть.
если ты на кухню попал то офк развод.
они же даже на рынок не выводят.
11 Nov 2019 в 18:22 #12
BackTrack сказал(а):↑
обьясняю как человек который год+ работал в тех. поддержке STP брокера.
Роботы дают проффит только при очень большом балансе.
причем на дистанции.
за раз ведется 5+ сделок на разные валютные пары,чаще всего на свзяку ВалютаCAD
Несколько страт.
Самая простая — на экономические новости.
Если что то подробнее надо — спрашивай.
4% в неделю это не рофл.
от 2 до 4 в среднем.
но нормальные роботы и стоят соотвественно.НЕ РАЗВОДНЯКОВЫЙ ШИРПОТРЕБ покупается подпиской за 800~$ на 3 месяца.
Постоянно стратки апдейтят.
Потому что бы иметь проффите сверху стоимости покупки робота — нужен высокий баланс+максимально большое плечё.
если ты на кухню попал то офк развод.
они же даже на рынок не выводят.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Почему ты не зарабатываешь так, если они дают 4% в неделю?
Источник: dota2.ru