Программа риск менеджмент что это

Что такое риск-менеджмент. Объясняем простыми словами

Риск-менеджмент — скоординированные действия по управлению организацией с учётом риска, призванные снизить влияние неопределённости на финансовый результат.

Проще говоря, это система процедур и практик, которая предупреждает появление опасностей для бизнеса. Запуская новый бизнес, вы всегда имеете возможность получить прибыль, но вместе с этим существует и опасность потерять вложенные средства. Для этого и нужна система управления рисками.

• выявить причины появления угрозы;
• снизить угрозы или устранить их;
• разработать антикризисные управленческие решения;
• устранить препятствия на пути выполнения намеченной программы.

Пример употребления на «Секрете»

_«Когда мне было 25, в мой город пришёл McDonald’s. Об этом важном событии стало известно заранее, и ко дню открытия у меня уже был готов Daewoo Matiz, а также сумки-холодильники, рекламные магнитики и, главное, сайт с предложением доставить в любую точку города блюда из американского ресторана. И ещё, конечно, новая симка с красивым номером. Бизнес прожил недолго.

Что такое управление рисками, риск менеджмент, менеджмент риска в ИСО31000

Это было ещё в те времена, когда McDonald’s держал марку и не позволял службам доставки кормить людей остывшими пирожками. Права показывать чужой логотип на моём сайте мне никто не давал. Получив письмо с угрозой судебного разбирательства от большой американской юридической конторы, я решил не продолжать. Это был провал, но я осознал важность риск-менеджмента». _

(Предприниматель Алексей Кузяев — в колонке о том, как он понял, что его призвание — бизнес.)

Нюансы

Стратегический риск. Для успешного бизнеса необходим проработанный бизнес-план, но иногда даже самые качественные бизнес-планы могут выглядеть устаревшими. Это и есть стратегический риск. Он может быть связан с технологическими изменениями, с появлением сильных конкурентов, стоимостью сырья и т. д.

Риск соответствия. Например, вы занимаетесь продажей сельскохозяйственной продукции. В России бизнес успешен, поэтому вы решаете попробовать продавать товары ещё и в Европе. В таком случае вы можете столкнуться с риском несоответствия нормативным требованиям, ведь европейские страны имеют свои правила безопасности и маркировки для продуктов питания.

Операционный риск. Риск того, что может случиться непредвиденный сбой в ежедневных операциях компании. Например, техническая неисправность прибора. Иногда операционные риски могут возникать из-за ситуаций, на которые компания никаким образом не может повлиять, например стихийное бедствие или иные обстоятельства непреодолимой силы.

Финансовый риск. Например, у вас есть постоянные клиенты, которые закупают крупные партии товаров ежемесячно. Деньги от продажи этих товаров — это львиная доля вашей прибыли. Если эти клиенты попросят рассрочку платежа или вовсе будут иметь проблемы с оплатой товара, то у вас появляется риск кассового разрыва.

Репутационный риск. Если ваша компания вдруг попала в центр скандала, то есть риск потерять репутацию на рынке и доверие клиентов, а это немедленно отразится на доходах бизнеса. Кроме того, могут начаться проблемы с поставщиками или спонсорами. Они попросту не захотят больше сотрудничать с вами.

Как составить правильный Риск Менеджмент

Критика

Эксперт по риск-менеджменту Грант Перди заметил: «Мы постоянно слышим фразу «управление рисками», но задумываемся ли о её значении? До сих пор нет общей точки зрения на то, что такое управление рисками или почему мы на самом деле управляем ими. Звучат различные утверждения, что риск-менеджмент поддерживает принятие решений или является частью корпоративного управления.

Однако зачастую управление рисками скорее препятствует качественному принятию решений, чем помогает в этом. Дело в том, что подход к управлению рисками представляет собой неуклюжую, многослойную конструкцию, которая меняется каждый день под влиянием различных факторов, в том числе появления новых требований, что сопровождается бумажной волокитой. Для многих компаний управление рисками стало, образно говоря, «бременем на шее» и не приносит желаемых результатов».

Источник: secretmag.ru

РИСК МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Возможно самый провокационный блог об управлении рисками в нефинансовых компаниях на русском языке

ТОП 5 программ для риск менеджмента 2, моделирования рисков и принятия решений с учетом рисков + бонус

ModelRisk

Надстройка в Excel для моделирования методом Монте-Карло, которая позволяет пользователям учитывать неопределенность в моделях электронных таблиц. ModelRisk является инновационным лидером рынка с 2009 года, первой внедрившая многие технические функции метода Монте-Карло и позволяющая проще создавать, проверять и тестировать модели рисков и более точно отображать проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь.

Пользователь ModelRisk заменяет в моделях Excel неизвестные величины функциями количественного вероятностного распределения, которые описывают неопределенность этих величин. Далее ModelRisk использует моделирование методом Монте-Карло для автоматического создания тысяч возможных исходов/сценариев.

SIPmath

Еще одна надстройка в Excel, разработанная Сэмом Сэваджем, использующая стохастические информационные материалы (SIP), представляющие собой вероятностное или частотное распределение в качестве структуры данных, которая содержит массив значений и некоторые метаданные. Открытый стандарт SIP-math дает возможность прежним и будущим имитационным моделям взаимодействовать друг с другом, сопровождая новую концепцию корпоративного риск-менеджмента.

Модели SIP помогают учитывать неопределенность по 4-м основным направлениям. Модели SIP реалистичны, аддитивны, поддаются проверкам и агностические.

Прекрасный инструмент для добавления функции моделирования методом Монте-Карло в Excel, обеспечивающий отслеживаемость и проверяемость моделей.

Надстройка в Excel от Palisade для анализа рисков с помощью моделирования методом Монте-Карло, которая полностью интегрируется с электронными таблицами. Программа не только вычисляет и отслеживает множество возможных будущих сценариев и выдает связанные с ними вероятности и риски, но и позволяет планировать наилучшие стратегии управления рисками с использованием модуля RiskOptimizer.

Risk Simulator

Eще одна надстройка в Excel, используемая для моделирования, прогнозирования, статистического анализа и оптимизации в уже имеющихся моделях электронных таблиц. Программа была специально создана максимально простой в использовании: например, для риск-моделирования достаточно определить ресурсы, определить результаты и начать.

В программе 45 функций распределения вероятностей с простым интерфейсом, обеспечивающих быстрое моделирование методом Монте-Карло. Также предусмотрено множество инструментов для аналитики результатов, такие как кластерная сегментация, сезонные колебания и удаления тренда, проверки гипотез, диаграммы торнадо и другие. Прогнозирование может осуществляться с помощью базовой эконометрики, множественной регрессии, стохастических процессов и др., а статическая, динамическая и стохастическая оптимизация с непрерывными, дискретными и целочисленными переменными решениями, генетическим алгоритмом, линейной и нелинейной оптимизацией.

Программа интегрирована с другими продуктами разработчика ROV, а на официальном сайте можно найти книги, видео-семинары и тренинги по анализу рисков и риск-моделированию.

AnyLogic Simulation Software

Одно из лидирующих ПО на рынке для имитационного моделирования, широко используемое в более 40% крупнейших компаний из списка Fortune 100. Программа позволяет аналитикам, инженерам и руководителям в самых разных отраслях промышленности получить более глубокое понимание систем и бизнес-процессов, а также оптимизировать их.

Программа является первой на рынке и остается единственной, внедрившей многоподходное моделирование. Используются три современных метода имитационного моделирования: дискретные события, агентное моделирование и динамические системы. Методы могут быть использованы в любых комбинациях — от выбора одного наиболее эффективного до использования всех трех совместно. Программа имеет различные возможности визуализации: процессные диаграммы, карты состояний, карты действий, диаграммы stock#127468;

Визуальная программная среда для построения, изучения и совместного использования количественных моделей принятия решений.

Программа изначально создавалась для анализа риска и неопределенности и не требует дополнительных надстроек. Полный функционал для моделирования методом Монте-Карло позволяет легко и в среднем в 20 раз быстрее стандартных электронных таблиц обрабатывать неопределенность. Диаграммы влияния дают возможность легко указывать переменные как неизвестные путем выбора овала для отображения случайной переменной. Далее можно выбирать из широкого перечня распределений вероятности, единичных или многомерных.

Результаты могут быть визуализированы практически в любом виде: интегральная функция распределения, кумулятивное распределение, группы событий, базовая статистика или даже базовые значения случайной выборки (если вам действительно нравятся детали).

Среди других достоинств: возможность работы со сложными комплексными моделями , использование «умных массивов» и работа над моделью совместно целой командой с использованием Analytica Cloud Platform (ACP).

Риск-аналитики используют программу более 20 лет в самых различных сферах, от климатического прогнозирования до моделирования экономической эффективности в сфере страхования.

Поделиться ссылкой:

• Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы открыть на Facebook (Открывается в новом окне)

Источник: risk-academy.blog

Система управления рисками в компании

Хорошо, когда планы выполняются близко к 100% или даже с превышением нормы. А если что-то пойдёт не так по независящим от вас причинам? Подведёт поставщик. Не сможет внести оплату клиент. Нагрянет проверка, и работа головного офиса будет парализована на несколько дней.

Да просто кто-то во время земляных работ «перекопает» кабель вашего интернет-провайдера, и вы не сможете «достучаться» до своего бизнес-софта и баз данных (CRM, ERP и прочих информационных систем).

Варианты событий могут быть разными. Но чем крупнее бизнес и чем ответственнее задача, тем больше рисков вы должны проанализировать, чтобы быть готовыми к их решению.

А чтобы систематизировать подход, на предприятии следует внедрить систему управления рисками. Что это такое и как это можно сделать – читайте ниже.

Что такое система риск-менеджмента (основные определения)

Система управления рисками в компании – это комплекс мероприятий, руководящих документов, правил и иных управленческих решений, которые направлены на выявление основных рисков и разработку мер по реагированию на них с целью минимизации негативных последствий.

Цель риск-менеджмента – сохранение стабильности предприятия несмотря на внешние и внутренние негативные влияния.

Кто занимается управлением рисками

В зависимости от размера компании, управление рисками может предполагать различный набор инструментов и организационных мероприятий.

Например, в небольшой компании риски могут быть только описаны (задокументированы), с доведением до сотрудников основных алгоритмов реакций на те или иные критические ситуации. Таким образом, реагировать на изменение обстановки будут все сотрудники предприятия.

Если компания большая, то появляются соответствующие надстройки: отделы (службы/департаменты) риск-менеджмента, службы безопасности (в том числе информационной), внутреннего контроля и т.п. Они могут активно взаимодействовать по соответствующим вопросам с юридическими отделами/службами, с отделами производства и т.д.

Необходимость внедрения таких органов нужно обосновать. Для этого нужно ввести чёткую качественную и количественную оценку рисков, а также систему оценки деятельности подразделения.

Ряд рисков должен быть описан в любой компании. К таким относятся: система пожарной безопасности и охрана труда (на случай чрезвычайных ситуаций, сюда входит огромный комплекс организационных мероприятий, включающий разработку инструкций, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, проведение инструктажей и т.п.).

Часть рисков, особенно финансовых, можно застраховать при наличии соответствующих страховых программ.

Отраслевые стандарты в сфере риск-менеджмента

Так как для многих предприятий риски будут типовыми, их можно стандартизировать. Как раз для описания и регулирования рисков были разработаны следующие стандарты:

• ISO 31000:2018 «Risk management — Guidelines» (+ русскоязычный вариант – одноимённый ГОСТ Р ИСО 31000-2019).
• COSO ERM (разрабатывается Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея).
• Risk Management Standard FERMA (Европейская Федерация Ассоциаций риск-менеджмента).

Эти стандарты предполагают свои цели и области применения, задачи и особенности. Но во многом они схожи, так как все без исключения разъясняют то, что риски нужно выявлять, систематизировать и по каждому из них разрабатывать адекватные методы реагирования.

Несмотря на наличие конкретных руководств и хорошей теоретической базы, систему управления рисками внедряют лишь немногие компании. Отчасти это связано с большими стартовыми затратами не внедрение таких систем внутри активно работающих и растущих предприятий.

Для чего нужны методы управления рисками в компании

Тут всё просто. Любые методы управления рисками и конкретные действия в рамках разработанных методик нацелены на снижение убытков и других негативных последствий этих самых рисков (при условии их наступления).

Цель любого бизнеса – получение дохода. И способность получать прибыль должна сохраняться в течение всего жизненного цикла любого предприятия, какими бы ни были внешние или внутренние условия.

Что относится к методам управления рисками

Основными методами управления рисками можно назвать:

1. Уклонение от рисков – то есть избегание проблемных ситуаций. Лучше всего подходит для того, чтобы своевременно предотвратить наступление риска. Например, компания может воздержаться от заключения спорного контракта, проверить лишний раз репутацию и надёжность партнёра, сократить объём финансирования инновационных проектов, чтобы снизить потери в случае их неудачного завершения, и т.п. Осторожность никогда не помешает. Но у метода уклонения есть свои минусы. Излишняя осторожность может тормозить развитие компании, а все риски всё равно предусмотреть невозможно.
2. Рассеивание (распределение) рисков. В некоторых источниках называется «аутсорсинг» или «передача». Ещё один эффективный метод управления рисками. Работает по принципу «разделяй и властвуй». Когда риски известны, хорошо описаны и задокументированы, вы можете предусмотреть возможность распределения ответственности за них по разным структурным подразделениям внутри компании. Если риски касаются конкретной продукции, то для снижения рисков можно расширить ассортимент, увеличить географию охвата (на случай, если целевой регион не «выстрелит») и т.п.
3. Локализация (как антипод рассеиванию)рисков. Но тут немного о другом. Вы можете снизить эффект влияния риска, если изолируете его в контролируемой среде. Например, если не можете предугадать спрос на новый вид продукции, то для снижения возможных репутационных потерь экспериментальные товары можно выделить в отдельную линейку или вообще создать дочернюю компанию и отдельный бренд.
4. Компенсация рисков. Этот метод аналогичен уравновешиванию на весах. На каждое негативное действие у вас должны быть контрмеры. Даже если риск нельзя компенсировать полностью, вы должны предусмотреть возможность смягчения негативных последствий.

Какие этапы входят в процесс управления рисками

Этапы управления рисками сводятся к одному и тому же перечню в разных источниках, включая обозначенные выше отраслевые стандарты. Здесь нет ничего нового и сверхъестественного:

1. Риски нужно идентифицировать (выявить).
2. При наличии большого количества рисков их нужно распределить по группам на основе вероятности их возникновения и потенциальных убытков. Поможет с составлением и оценкой рисков Матрица вероятностей и ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011, где изложено более 3 десятков методов анализа рисков (среди них «мозговой штурм», проведение интервью, контрольные листы, анализ дерева событий, «галстук-бабочка» и т.п.).
3. Выбор реакций на риски (один из методов управления рисками, обозначили выше).
4. Выработка перечня конкретных мероприятий риск-стратегии (любые действия, включая создание резервов, страхование, разработку руководящих документов, должностных инструкций и т.п., которые смогут исключить риск или минимизировать его последствия в случае возникновения).
5. Реализация действий при наступлении риска.
6. Анализ результатов и, при необходимости, корректировка политик риск-менеджмента.

Непрерывным процессом, проходящим через все этапы, можно назвать мониторинг возникновения рисков.

Как можно управлять рисками

Всё уже описано в этапах управления выше. Прохождение по этапам выявления, оценки, разработки стратегий, реализации и анализа – это и есть процесс управления рисками компании/предприятия.

Но нужно понимать, что это не просто пункты плана. За каждым из них стоит огромный объём работ. И к каждому пункту нужно подойти максимально ответственно. Если необходимого опыта нет, можно привлечь экспертов или даже профильные агентства, нанять специалистов и создать собственный отдел управления рисками внутри предприятия.

А чтобы максимально автоматизировать процесс управления, логично внедрить специальную систему управления организацией. Это может быть BPM-система или простой таск-менеджер. Но будет лучше, если соответствующая информационная система будет реализовывать весь необходимый функционал управления: контроль и постановка задач, ведение проектов, календарей сотрудников, планирование оргструктуры, хранение переписки (диалогов, обсуждений) и статусов реализации задачи, организация системы оповещений о новых событиях (поставленных задачах, объявлениях) и т.п.

Источник: projecto.pro

Риск менеджер

Сравнить

• Производитель: РобоКоммерцъ
• Для QUIK , TransaqConnector , Interactive Brokers
• Заказать демо

Программа риск-менеджер своего рода ваш личный контролер, который позволяет в режиме реального времени следить за состоянием ваших счетов, проводить анализ текущих позиций и оценивать риски.

Преимущества

• Работа с неограниченным количеством торговых терминалов Quik (добавляются по запросу, по умолчанию 10).
• Работа с транзаком коннектором и InterectiveBrokers;
• Индивидуальные настройки параметров для каждого счета или субсчета;
• Устанавливается на локальный компьютер трейдера или на выделенный сервер;
• Установление лимитов на каждый инструмент;
• Установка рисков по времени и дополнительных рисков (например, просадка до 14:00 — 5000рублей, а до конца сессии — 15000);
• Установка комиссии отдельно на каждый инструмент и в целом по классу;
• Лимит по сделкам;
• Возможность беспрерывной работы без отключения;
• Возможность получать уведомления по sms, электронной почте, телеграмм;
• Отображение статистики за день;
• Возможность установки защиты прибыли и треллинг профит;
• Возможность работы риск-менеджера в ручном режиме — т.е. отправка рекомендаций по закрытию позицию и снятию позиций;
• Установка просадки по счету;
• Установка блокировки на определенный период времени;
• Возможность установки различных параметров блокировок;

Источник: www.rbkm.ru