Программа forts что это такое

Срочный рынок ФОРТС для новичков

Все начинающие трейдеры мечтают найти идеальный способ заработка — такой, чтобы быстро увеличить даже небольшой капитал. Все хотят тратить поменьше и получать побольше — это закон, по которому работает рынок и благодаря которому трейдеры могут зарабатывать. Но есть ли на бирже возможность действительно быстро получить большой заработок, не имея крупного стартового капитала?

Есть — это срочный рынок, где торгуются фьючерсы и опционы. Но с ним не все так просто. Разберем особенности срочного рынка и узнаем, как использовать их для собственной выгоды.

Что такое срочный рынок и что на нем торгуется

Российские трейдеры чаще всего занимаются торговлей на Московской бирже. На ней торгуются самые разные активы: акции российских и иностранных компаний, облигации (в том числе облигации федерального займа), валюты, поставки товаров и многое другое. У каждого актива есть свои особенности торговли, поэтому вся биржа поделена на несколько рынков: фондовый, валютный, денежный, рынок драгметаллов и срочный рынок.

Российский срочный рынок также называют ФОРТС — эта аббревиатура расшифровывается как «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы». Из-за такого звучного названия некоторые новички путают его с Форекс, что, конечно же, неверно. Отметим, что на английском аббревиатура не меняется и остается FORTS (Futures and Options of Russian Trading System), поэтому не удивляйтесь, если увидите и такой вариант написания. Оба являются корректными — и на кириллице, и на латинице.

Обратите внимание, что ФОРТС — понятие исключительно для российской биржи. Для иностранных срочных рынков этот термин не используется.

Расшифровка аббревиатуры сразу подсказывает нам, что торгуется на срочном рынке — это фьючерсы и опционы. Эти ценные бумаги выделяют в отдельный рынок по одной простой причине — у них есть строго ограниченный срок действия. Это сильно влияет на формирование их цены и ее изменение. Акции и облигации могут завершиться (например, при банкротстве компании), но они не имеют четко оговоренного срока годности, в отличие от срочных бумаг.

Инструменты срочного рынка

На срочном рынке торгуются всего два инструмента — фьючерсы и опционы. Эти бумаги представляют собой отложенный контракт между продавцом и покупателем. Объясним суть этих бумаг на примере.

Представьте, что вы — предприниматель, торгующий зерном. Цена на ваш товар постоянно меняется то в одну, то в другую сторону. В текущий момент вы продаете зерно по 100 рублей за килограмм. К вам обращается фермер и просит продать ему 100 килограммовых мешков зерна по текущей цене, но через три месяца. Вы соглашаетесь, поскольку точно не знаете, упадет ли цена на зерно или поднимется.

В этом случае вы с фермером заключаете контракт на поставку зерна. Если цена вашего товара на рынке станет ниже 100 рублей за кило, то вы останетесь в выигрыше — без контракта вы были бы вынуждены продавать зерно по рыночной цене. А если цена на зерно поднимется, то в выигрыше будет фермер — он купил у вас товар по цене ниже рыночной.

А теперь внимание — между фьючерсами и опционами есть существенная разница. Если вы заключаете фьючерсный контракт, то фермер будет обязан в любом случае выкупить ваше зерно по цене, указанной в контракте, даже если он остается в проигрыше. А вот опционы работают иначе — фермер будет иметь право отказаться от сделки, если та ему будет невыгодна. (Отсюда и название бумаги — option, то есть «опция», «возможность».) Особенности опционов мы рассмотрим чуть ниже.

И фьючерсы, и опционы на срочном рынке имеют ограниченный срок действия — от одного до трех месяцев. Дата, когда срок действия истекает и контракт реализуется, называется датой экспирации.

Оба инструмента могут быть поставочными или расчетными. Разница между ними заключается в том, как именно происходит расчет между покупателем и продавцом. Если контракт поставочный, то в день экспирации покупатель получит реальный актив — например, то же зерно или любой другой базовый актив (мы рассмотрим другие варианты базовых активов ниже).

Если же речь идет о расчетном фьючерсе или опционе, то в день закрытия между покупателем и продавцом произойдет перерасчет стоимости базового актива. Это проще понять на конкретном примере, так что вернемся к зерну. По контракту продавец обязался продать его по 100 рублей за кило, а объем закупки составил 100 килограммов, то есть общая сумма контракта — 10 000 рублей.

Если бы рыночная цена зерна на момент завершения контракта поднялась на 5 рублей за кило, то продавец должен будет выплатить покупателю 500 рублей. И наоборот, если бы цена упала на 5 рублей, то со счета покупателя на счет продавца должны будут перечислиться 500 рублей. На срочном рынке Московской бирже представлены и поставочные, и расчетные контракты.

Базовые активы

Фьючерсы и опционы — это производные ценные бумаги. Это означает, что их ценность базируется на другом активе. В нашем примере про фермера базовым активом было зерно — соответственно, это был товарный фьючерс или опцион. На практике фьючерсы и опционы могут базироваться практически на любых других активах биржи. Посмотрите на список срочных контрактов Московской биржи и убедитесь сами.

Акции

Фьючерсы на акции нередко рассматривают как покупку акций с использованием бесплатного кредитного плеча. Что это означает?

Предположим, что вы хотите купить 500 акций Газпрома, чтобы продать их подороже и получить большую прибыль. Но у вас нет средств, необходимых для покупки такого большого пакета акций. Вы можете одолжить деньги у своего брокера (и это будет называться маржинальной торговлей), а можете купить фьючерс на эти акции.

Цена фьючерса обычно находится в районе 10% от базового актива, который он представляет. Грубо говоря, вы можете оперировать 500 акциями Газпрома, заплатив за них всего 1/10 от их стоимости. Это открывает большие возможности для коротких продаж, что позволяет умелым трейдерам быстро увеличивать свой капитал, работая на срочном рынке FORTS.

Подробнее о кредитном плече и маржинальной торговле вы можете прочитать в статье: «Кредитное плечо, маржа и взаимосвязь между ними».

Стоимость производных бумаг зависит от цен на базовый актив, поэтому вам нужно хорошо прогнозировать стоимость акций, чтобы успешно торговать фьючерсами и опционами.

Облигации

На Московской бирже представлены фьючерсы на облигации федерального займа. Срок погашения облигации, продаваемой через фьючерсный контракт, может составлять от 1 до 10 лет с даты экспирации самого фьючерса. Фьючерс на ОФЗ позволяет трейдеру эффективно управлять процентным риском на длинном сегменте кривой доходности.

Валюта

Курс валюты тоже может быть базовым активом. На срочном рынке ФОРТС можно найти фьючерсы на разные валютные пары — например, американский доллар к японской йене, рубль к американскому доллару, евро к российскому рублю и так далее. Как видите, не все валютные пары включают рубль.

Товары

Товарная секция рынка фьючерсов — пожалуй, самая древняя. Обычно контракты на поставку биржевых товаров используют для диверсификации портфеля, поскольку здесь колебания цен менее значительны, а значит, потерять деньги сложнее. На Московской бирже можно купить контракт на покупку нефти, природного газа, пшеницы и других товаров, выплатив лишь гарантийное обеспечение в размере от 6 до 15% стоимости базового актива.

Опционы

Основное отличие опционов от фьючерсов — возможность покупателя отказаться от покупки, если она ему невыгодна. Зачем же тогда их вообще продают? На самом деле, продажа опционов — это рискованное, сложное, но вполне прибыльное занятие. Дело в том, что продавец опциона, совершая сделку, получает денежную премию.

Он останется в проигрыше, если разница цен к дате экспирации превысит эту премию и будет не на его стороне. Но в остальных случаях он получит прибыль.

ФОРТС — это отличная возможность быстро увеличить свой капитал. Срочный рынок хорош низким порогом вхождения — трейдер может получать ощутимую прибыль, даже начиная торговать с 10-20 тысячами рублей в кармане. Этому способствует бесплатное кредитное плечо, которое предоставляют фьючерсы и опционы.

Но работать здесь нужно с осторожностью — потерять на ФОРТС деньги так же легко, как и заработать их. Если вы новичок, я не рекомендую начинать свою работу трейдера на срочном рынке — цены здесь меняются очень быстро, и это может привести к потере капитала и разочарованию в трейдинге. Вместо этого я советую для начала сосредоточиться на более «спокойных» сегментах — например, на торговле акциями. Освоившись с ними, вы сможете быстрее и вернее реагировать на колебания цен на FORTS.

Надеюсь, что в этой статье вы нашли ответы на вопросы, касающиеся срочного рынка. Поделитесь этой статьей с друзьями в соцсетях.

Источник: bayturin.ru

Срочный рынок ФОРТС – как он работает (простыми словами)

Срочный рынок ФОРТС представляет собой площадку для осуществления трейдерских операций и инвестиций на базе Московской биржи.

Площадка начала свою работу в 2001 году, за это время была добавлена профессиональная линейка инструментов для торговли.

Так, на рынке торгуются самые различные активы, куда входят акции, валюта, товары, облигации.

Название FORTS – это Futures

торговля по индексам ММВБ/РТС;

деривативы на привлекательные и ликвидные акции серьезных отечественных корпораций, среди которых числятся Газпром и Сбербанк.

ЭКСПИРАЦИЯ НА РЫНКЕ FORTS | КАК ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ И НУЖНО ЛИ ВООБЩЕ?

Технический анализ на Forts. Опционы Forts, примеры сделок

• Фондовый и спотовый рынки. На нем котируются реальные активы серьезных компаний – речь идет об облигациях, акциях, сырье и товарах.
• Торговля на ФОРТС подразумевает торговлю не активами, а деривативами. Такой вид торгов отличается определенными особенностями:

• минимальные лоты – от 100;
• кредитное плечо;
• возможность реализации деривативов до момента эспирации;
• срок контрактов – на рынке от 3-х месяцев.

Практически ФОРТС является другой системой торговли, если сравнивать его с вышеперечисленными видами рынков.

Также следует отдельно упомянуть рынок Форекс, так как многие трейдеры почему-то путают эти 2 рынка – собственно, Форекс является внебиржевым рынком. Брокеры Форекс не дают никаких гарантий, он вообще котируется вне законодательства РФ.

Со своей стороны ФОРТС является полноценным биржевым рынком на базе Мосбиржи, торговля осуществляется с учетом российского законодательства.

Все торговые операции могут быть застрахованы, оспорены или признаны недействительными, если в последнем случае они нарушают нормы законопроектов РФ.

График работы срочного рынка представлен на официальном сайте Московской биржи.

7:00 – 10:00	Утренняя торговая сессия
10:00 – 14:00	Основная торговая сессия (дневной Расчетный период)
14:00 – 14:05	Дневная клиринговая сессия (промежуточный клиринг)
14:05 – 18:45	Основная торговая сессия (вечерний Расчетный период)
18:45 – 19:00*	Вечерняя клиринговая сессия (основной клиринг)
19:00 – 23:50	Вечерняя дополнительная торговая сессия

* В случаях, когда в вечернюю клиринговую сессию исполняются опционы, время клиринговой сессии увеличивается на пять минут.

Он предполагает, что торговля может осуществляться ежедневно, с небольшими перерывами.

Расписание срочного рынка ФОРТС предполагает, что торговать можно, начиная с 7 утра и до 23 часов вечера.

• фьючерсы;
• опционы;
• форварды.

Собственно, на ФОРТСе представлены только первые два вида инструментов, соответственно, ниже речь пойдет только о них.

Это разновидность контракта, согласно которому покупатель должен выбрать актив по стоимости, которая фиксировалась на этот день. В среднем срок действия составляет 3 месяца.

При желании фьючерс можно реализовать раньше срока. Так, пока не закончена сделка, держателем актива не считается ни одна из сторон. Гарантом в данной ситуации выступает Мосбиржа.

• на валюты;
• на индексы;
• на акции или облигации;
• на товары или драгоценные металлы.

Собственно, опционы отличаются тем, что покупатель может не брать на себя обязательства по исполнению сделок в конце срока.

У покупателя есть право на стоимость. Если покупатель откажется, то продавцу достается залог, который ранее был внесен.

• на индексы;
• на валюты;
• на акции и облигации;
• на фьючерсы;
• на товары и драгоценные металлы.

На Московской бирже предусмотрено, что торговля может осуществляться только через брокеров.

Соответственно, необходимо выбрать себе брокера, и только потом открывать счет для проведения торговых операций.

Здесь представлены брокеры, которые, по нашему мнению, хорошо подходят для осуществления торговых операций.

Это лицензированные агентства, деятельность которых регламентируется законодательством, как и вся торговля на ФОРТС.

• Трейдеры. Это лица, которые и двигают всю торговлю. Они постоянно заключают какие-то контракты, что-то продают и покупают. В основе их деятельности лежит откровенная спекуляция активами. Нередко по их вине создается искусственный спрос на те или иные активы, ликвидность или неликвид определенных товаров.
• Арбитражеры. Они осуществляют очень быструю торговлю, которая основана на разнице курсов стоимости. Нередко они ведут торговлю сразу на нескольких площадках, руководствуясь различиями в стоимости на каждой. Они часто перепродают активы, основываясь на этой разнице цен.
• Хеджеры. Они в основном применяют свои знания для страхования определенных сделок, их заработок заключается в осуществлении торговли на спотовых рынках.
• Маркет-мейкеры. Это лица, которые отвечают за наличие заявок в стакане ордеров.

1. Фондовый. Это постановка опционов и фьючерсных контрактов по акциям крупнейших корпораций страны, нередко упор делается на промышленную группу предприятий. При торговле используются индексы ММВБ, РТС.
2. Денежный. Предполагает торговлю с валютой. Заметим, что данный вид торговых операций вызывает открытый интерес на срочном рынке ФОРТС для многих трейдеров. Лучше всего котируются пары с российским рублем к иностранной валюте.
3. Товарный. Так, на срочном рынке ФОРТС образуются фьючерсы и опционы на товары – речь идет о промышленных металлах, драгоценных металлах, дизеле, нефти. Заметим, что такие деривативы всегда на пике популярности, они легко продаются и отличаются волатильностью – то есть в любой момент такой актив может взлететь до небес в стоимости.

Минимальный порог депозита составляет 30000 рублей. Заметим, что это требование предъявляет сама Московская биржа, то есть биржевые брокеры тут ни при чем.

Но заметим, что этой суммы вполне хватит для начала, чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами и опционами.

Собственно, необходимо сначала изучить всю нужную информацию по данному типу торговли, поскольку она существенно отличается от вида торговли на фондовом, к примеру, рынке.

В заключение отметим, что срочный рынок ФОРТС прекрасно подходит для любителей торговать деривативами, а не конкретными акциями компаний.

Также это площадка, которая подойдет начинающим трейдерам, поскольку она защищена с точки зрения законодательных норм, и не является предметом скама.

Торговля может осуществляться ежедневно, на Мосбирже зафиксирован самый длинный европейский рабочий день.

Тем не менее, мы рекомендуем сначала понаблюдать за торговыми операциями, сделать определенные выводы, возможно – использовать демо-версию для приобретения опыта.

Источник: iamforextrader.ru

Срочный рынок FORTS – что это такое?

Срочный рынок FORTS – это российская биржевая структура в рамках Московской Биржи, на которой торгуются производные финансовые инструменты, т.е. это отдельная секция МосБиржи, на которой обращаются специфические финансовые активы – фьючерсы и опционы.

Сущностью указанных финансовых инструментов является их зависимость от базового актива, в виде которого могут выступать любые инструменты, торгующиеся на обычном спотовом рынке – акции, нефть, золото и т.д.

Смысл производных инструментов в том, что это, по сути, договоры, в которых обязательно прописаны следующие условия: базовый актив; срок, в течение которого данный договор актуален; и цена исполнения, т.е. цена, которая была спрогнозирована в момент заключения договора.

В момент окончания срока действия такого инструмента договорная цена сравнивается с ценой, которая фактически имеется на текущем спотовом рынке и в зависимости от этого происходят взаиморасчеты с контрагентами сделки (т.е. кто-то оказывается в выигрыше, а кто-то в проигрыше).

Срочный рынок FORTS часто путают с валютным рынком ФОРЕКС, однако, это ошибка! Да… и там и там обращаются договоры на некие базовые активы (причем на Форексе это преимущественно валютные инструменты), но принципиальная разница у них вот какая: ФОРЕКС является внебиржевым рынком, а срочный рынок FORTS – биржевым. Этот маленький, но ключевой нюанс мало кто принимает во внимание, поясню.

Как уже было сказано, срочный рынок FORTS это именно биржевой сегмент, а это означает, что сделки с фьючерсами и опционами публично объявляются и официально регистрируются биржей. Помимо этого между контрагентами производится централизованный клиринг, т.е. имеется некий центральный депозитарий, который рассчитывает результаты торговых операций и зачисляет (либо списывает) выигрыш (или проигрыш) непосредственно сторонам сделки.

Форекс же, являясь внебиржевой структурой, не имеет централизованного клиринга (вашим контрагентом по сделке является ваш брокер, а не другое, как вы, физлицо), цены публично нигде не регистрируются, что приводит к несовпадению цен на одни и те же инструменты у разных брокерских компаний. Все это делает процесс торговли не совсем честным по отношению к частному трейдеру (поэтому выбирайте срочный рынок FORTS как лучшую альтернативу валютному ФОРЕКСу).

Срочный рынок FORTS и инструменты, торгуемые на нем

Ниже приведен исчерпывающий перечень инструментов, торгуемых в срочной секции рынка FORTS. Все упомянутые инструменты можно найти на сайте МосБиржи на странице поиска контрактов.

ФЬЮЧЕРСЫ

• На акции – ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, Сбербанк ао, Сбербанк ап, РусГидро, Ростелеком ао, Северсталь, Сургутнефтегаз ао, Сургутнефтегаз ап, Магнит, Татнефть ао, МТС, Роснефть, Транснефть ап, НОВАТЭК, МосБиржа, ВТБ, Уралкалий, ФСК ЕЭС, ГМК НорНикель, немецкие BMW, Deutsche Bank, Daimler, Siemens, Volkswagen;
• На облигации – 2-х летние ОФЗ, 4-х летн. ОФЗ, 6-летние ОФЗ, 10-летн. ОФЗ, 15-летн. ОФЗ, еврооблигации РФ;
• На процентные ставки – трехмесячного кредита MosPrime, однодневных кредитов RUONIA;
• На индексы – Бразильский BOVESPA, Индийский SENSEX, Китайский Hang Seng, Южно-Африканская республика FTSE/JSE Top40, российские ММВБ, ММВБ mini, РТС, РТС Стандарт, волатильность VIX;
• На товары – нефть Brent, электроэнергия в хабе Центр и Урал, зерно риса, крупа рисовая, сахар-сырец, пшеница;
• На металлы – медь, золото, палладий, платина, серебро;
• На валютные пары – AUD/USD, USD/CAD, USD /CHF, CNY/RUB, EUR/USD, EUR/ RUB, GBP/ USD, USD/JPY, USD/RUB, USD/ TRY, USD/ UAH.

ОПЦИОНЫ НА ФЬЮЧЕРСЫ

• На акции – ГМК НорНикель, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Роснефть, Сургутнефтегаз ао, Сбербанк ао, Транснефть ап, ВТБ;
• Навалюты – EUR/USD, EUR/ RUB, USD/RUB;
• На металлы – золото, платина, серебро;
• На товары – нефть Brent;
• На индексы – ММВБ, ММВБ mini, РТС.

Срочный рынок FORTS – как торговать фьючерсами?

Как показывает практика, торговля фьючерсами почему-то вызывает сложности у людей, ранее не сталкивающихся с данными инструментами. Новичка запутывает наличие каких-то условий (базовый актив, вариационная маржа, дата экспирации, гарантийное обеспечение и прочее), но если отбросить все эти нюансы, то торговля фьючерсами практически ничем не отличается от торговли, к примеру, акциями. Да, безусловно, фьючерс накладывают некоторые ограничения, которые следует учитывать во время торгового процесса, а вот какие именно, будем разбираться далее. Для простоты понимания сравним фьючерс на акции ГАЗПРОМа, торгуемый на срочном рынке FORTS и непосредственно акции ГАЗПРОМа, торгуемые на споте.

Для начала графики… Существует график на акции ГАЗПРОМа, а также отдельно есть график движения цены фьючерса на эти же самые акции – это два разных графика, которые очень похожи, но тем не менее они разные, корреляция между ними близка к единице (т.е. цены практически копируют друг друга).

Цена на графике… Цена акции указана в рублях за 1 штуку (напр., 140р. за 1 акцию). Цена фьючерса указана в рублях за 100 акций ГАЗПРОМа, т.к. именно данное количество предусмотрено этим «производным договором». Покупая акции на спот-рынке вы совершаете сделки лотами, размер которого равен 10 акциям.

Т.е. минимальное количество акций, которое можно купить, составляет 1 лот или 10 акций, заплатить за это придется 1400р. Для покупки одного фьючерса, в механизм которого заложено 100 акций, нужно заплатить так называемое гарантийное обеспечение, которое равно примерно 15% от стоимости 100 акций ГАЗПРОМа, т.е. 15% от 14000р. = 2100р.

Встроенное плечо… При покупке на споте 1 лота (=10 акций) кредитное плечо отсутствует, другими словами, при изменении стоимости одной бумаги на 2% вы заработаете +2% от размера открытой позиции. При покупке же 1 фьючерса кредитное плечо априори уже встроено в данный инструмент, потому что фактически за то, что стоит 14000р. вы платите лишь 2100р., отсюда плечо равно чуть больше 6,5 (именно по этой причине вы могли слышать, что плечо на фьючерсах бесплатное, в отличие от рынка акций). Поэтому при изменении цены на +2% ваша прибыль увеличивается пропорционально кредитному плечу, т.е. 2%*6,5=13% и именно столько вы и зарабатываете.

Время торговли… Основная секция биржи, на которой торгуются акции, работает с 10:00 до 18:45 мск. Срочный рынок FORTS имеет более широкие возможности по времени. Открывается он так же в 10:00 мск, с 14:00 до 14:03 проходит промежуточный клиринг (в этот момент торги останавливают, что дает возможность бирже сделать предварительные взаиморасчеты). С 14:03 до 18:45 продолжается основная сессия. После ее окончания с 18:45 до 19:00 проходит вечерний клиринг, и дальше самое интересное, когда спот рынок закрывается, срочный рынок FORTS торгуется еще несколько часов с 19:00 до 23:45 – это дает трейдеру дополнительные возможности, потому что именно в указанное время торгуется фондовый рынок США, который, как известно, очень влияет на наш рынок.

Срок действия… Акция на спот-рынке бессрочна, она не имеет срока действия, т.е. если вы купили акцию 5 лет назад и забыли про нее, то с ней ничего не произойдет, она будет храниться на вашем брокерском счете до тех пор, пока вы про нее не вспомните. Никто не имеет права продать вашу акцию или как-то ее отобрать (но при условии, что вы купили акции только на собственные средства без использования кредитных денег, как известно все кредиты рано или поздно придется вернуть). Фьючерс же, являясь договором, имеет свойство заканчиваться, истекать. По правилам МосБиржи срок действия 1 фьючерса на акции ГАЗПРОМа – 3 месяца, по итогам этого срока происходит экспирация фьючерса или его исполнение. Остановимся на этом подробнее…

Ввиду того, что срок действия фьючерса составляет 3 месяца, значит за один год истекут аж 4 фьючерсных контракта. Поэтому не получится так как с акциями, купить 1 фьючерс и забыть про него на несколько лет – нет! По истечении как минимум 3 месяцев с ним что-то да произойдет. Что может произойти?

1. Пройдет экспирация фьючерса и в дату исполнения биржа рассчитает ваш доход/убыток по данному контракту и зачислит, либо спишет его на ваш/с вашего счета. При этом фьючерс со счета исчезнет, останутся только денежные средства, т.е. вы окажетесь без позиций.
2. До экспирации цена может измениться настолько в худшую для вас сторону, что денег на счету просто не останется. В таком случае биржа попросит вас довнести еще денег на счет для дальнейшего поддержания убыточной позиции, но если вы этого не сделаете, она будет вынуждена продать ваш единственный фьючерс вам в убыток, в результате чего счет практически обнулится, и вы так же останетесь без позиции.

Отсюда вывод, что торговля фьючерсами подходит лишь для краткосрочного осознанного трейдинга, пускать ситуацию на самотек в данном случае чревато для вас крутыми убытками. А теперь запомните те даты, в которые происходит экспирация фьючерсов – обычно это 15 число каждого месяца (есть фьючерсы со сроком жизни 1 месяц), подробнее об этом читайте здесь.

Можно ли продать фьючерс до даты экспирации? Конечно можно, скажу больше, основная масса краткосрочных трейдеров делает именно так! За пару дней до экспирации они сбрасывают истекающий фьючерс и перепрыгивают во фьючерс со следующей ближайшей датой истечения. Как известно, срочный рынок FORTS славится своими низкими комиссионными, поэтому много в деньгах трейдеры не теряют.

Очень маленькая часть игроков остается в позиции в день экспирации. Почему тогда график движения фьючерса единый, а не разбит на части? Потому что биржа «склеивает» данные для удобного визуального анализа.

Итак, срочный рынок FORTS является биржевым сегментом, в котором обращаются производные инструменты, дающие возможность строить сложные финансовые стратегии. Все это позволяет извлекать прибыль другими более интересными способами по сравнению с традиционными (имеется в виду арбитраж и хеджирование). Срочный рынок FORTS также является признаком зрелости нашего рынка, кстати, существует он довольно давно, а именно с 2001 года.

Другие публикации

1. Что такое волатильность опционов
2. Срочный рынок ФОРТС и его особенности
3. Хеджирование рисков – что это такое?
4. Как торговать фьючерсами: принципиальные различия в механизмах торговли фьючерсами и акциями

Источник: stock-list.ru

FORTS – биржа №1 по торговле производными инструментами в РФ и Восточной Европе

ФОРТС (Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы) или FORTS (Futures Санкт-Петербург». На тот момент рынок работал в Санкт-Петербурге, втором крупнейшем городе РФ. О его важности для российской экономики говорит такой факт: неофициальный титул Санкт-Петербурга — Северная столица России.

После слияния РТС и ММВБ в 2011 году рынок ФОРТС сменил прописку на московскую.

Сегодня рынок ФОРТС — это часть Московской биржи (MOEX) — ее срочный рынок. На FORTS торгуются только фьючерсные контракты и опционы. Они имеют короткий срок владения (до 3-х месяцев), поэтому рынок называется срочным.

Поскольку ФОРТС не самостоятельная структура, трейдерам для торговли на рынке нужно зарегистрироваться у брокера, сотрудничающего с MOEX. Далее нужно открыть в рабочем терминале список доступных фьючерсов и опционную доску и начать торговлю.

На ФОРТС можно торговать до 23:50.

Важные отличия ФОРТС (FORTS)

Рынок FORTS имеет ряд ключевых особенностей, которые необходимо знать трейдеру.

1. Минимальная сумма контракта в 10 раз превышает спот-рынок. Если на споте это 10 единиц, то на ФОРТС — 100.
2. Если на споте владение приобретенным активом не ограничивается по времени, на рынке ФОРТС трейдер владеет им максимум 3 месяца.
3. За приобретенный на споте актив необходимо заплатить полную сумму сразу, иначе трейдер не войдет в права владения. Рынок ФОРТС предлагает такой инструмент, как гарантийное обеспечение (ГО), или кредитное плечо. С ГО приобретение актива на ФОРТС становится возможным после уплаты части суммы.
4. Трейдер имеет право перепродажи третьим лицам.
5. На рынке ФОРТС продавцы и покупатели имеют равные условия.

Гарантийное обеспечение на рынке ФОРТС (FORTS)

ГО (гарантийное обеспечение) — важное отличие FORTS. Это мощный финансовый инструмент, позволяющий приобрести фьючерс или опцион с внесением малой части полной суммы.

Трейдер решил приобрести фьючерсный контракт на акции:

• Пакет — 1000 штук,
• Цена одной акции — 100 рублей (как пример),
• Цена пакета — 100 тысяч рублей.
• Размер ГО — 10% (от 1,5% до 30%),
• Итого — заплатить за фьючерсный контракт на 1000 акций с ценой одной акции 100 рублей нужно не 100 тысяч, а 10 тысяч рублей.

Торговые инструменты ФОРТС (FORTS)

Рынок ФОРТС предлагает два типа торговых инструментов:

1. Фьючерсы (211 на 07.08.2019).
2. Опционы (260 на 07.08.2019).

• золото и серебро,
• индексы РТС,
• фондовые индексы MOEX и RTS,
• облигации (государственные и частного сектора),
• акции «голубых фишек» (Аэрофлот, Алроса, BMW, Северсталь, Deutsche Bank, Daimler, Норникель, Газпром, Лукойл, MOEX, МТС, Новатэк),
• нефть Brent и WTI,
• другие товары (алюминий, медь),
• валютные пары (EURUSD, EURRUB, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, CNYRUB, GBRUSD),
• ставки RUSFAR, MosPrime.

Ведущие товарные биржи мира

• Межконтинентальная биржа (Intercontinental Exchange, ICE);
• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Россия);
• Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME);
• Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME);
• Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX);
• Далянская товарная биржа (Dalian Commodity Exchange, DCE);
• Мультитоварная биржа Индии (Multi Commodity Exchange, MCX);
• Чикагская торговая палата (CBOT).

Ведущие универсальные биржи мира

Универсальной биржей называют биржу, сочетающую в себе одновременно фондовую, товарную и валютную.

• Московская биржа MOEX (бывшая РТС и ММВБ),
• Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX),
• Австралийская биржа ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX),
• Стамбульская биржа (Borsa Istanbul, BIST),
• Гонконгская биржа (Hong Kong Exchange, HKE),
• Тайваньская биржа (Taiwan Stock Exchange, TWSE),
• Малайзийская биржа (Kuala Lumpur Futures Exchange, KLSE).

Выбор брокера для торговли финансовыми инструментами

Как гласит известное правило: не складывайте яйца в одну корзину. Для мира трейдинга это означает: работайте на разных рынках! Другое важное правило: сотрудничайте с лучшими, если рассчитываете на долгосрочный профит.

Брокером №1 рейтинг Академии Masterforex-V определяет компанию Nord FX. Она вышла в лидеры благодаря широкому выбору финансовых инструментов. Также рекомендовано сотрудничество с другими брокерами высшей лиги рейтинга. Это — FXPro, Swissquote Bank SA, FXCM, Alpari (Альпари), Dukascopy Bank SA, Interactive Brokers, FIBO Group, Finam, OANDA, Saxo Bank, FOREX.com и Fort Financial Services (FortFS).

Рибейт-сервис бесплатного автокопирования pro-rebate.com Академии Masterforex-V демонстрирует, что каждый второй успешный трейдер сотрудничает с брокером NordFx. Его выбирают за большой выбор инструментов для работы на разных рынках. В частности:

• фондовые индексы NIKKEI 225, NASDAQ-100, S
• цифровые валюты ETH, BTC, ETC, LTC, XRP, BTG, EMR, DSH, OMG, EOS, NEO, IOT, ZEC и др. (всего — 16);
• индексы криптовалют — TOP3ALT (3 альткоина к USD), 10ALT (10 альткоинов к USD), TOP14Crypt (14 криптовалют к USD) и др.;
• валютные пары EUR USD, GBP USD, GBP AUD, GBP CHF, GBP CAD, GBP NZD, USD JPY, USD CHF, CHF JPY, AUD JPY, NZD JPY, USD CAD, USD RUB, EUR RUB, NZD USD, AUD USD, AUD CHF, USD UAH, USD BYN, USD SEK, USD NOK, USD CNY, EUR CHF, EUR NZD, EUR AUD, EUR CAD, EUR NOK, EUR SEK, EUR JPY, EUR GBP, GBP JPY, GBP SEK, GBP NOK и др.;
• CFD на золото, серебро, нефть и др.;
• инвестирование в инвестиционные портфели ТОП инвестиционных фондов с ДУ (доверительное управление) — Pro-Expert Fund, Pro-TECH Fund, Pro-Industry Fund, акции «голубых фишек» ТОП бирж (авторского рейтинга Академии Masterforex-V) Нью-Йоркской фондовой биржи, NASDAQ и др. В частности, Intel Corp., Apple, Motorola, Microsoft, McDonald’s, Boeing, Alibaba, Nike, Coca-Cola, Visa Inc., Ferrari, 21 FOX, Pfizer, HP Inc, PayPal, Google, Facebook, Jonson
• ПАММ и RAMM счета.

• популярные торговые платформыMeta Trader 4, Meta Trader 5 и Meta Trader 4 Mobile со множеством встроенных осцилляторов и индикаторов для технического анализа графиков фондового, товарного, криптовалютного рынков и Forex;
• минимальный торговый счет всего лишь от $10 (рекомендуемый по мани менеджменту МФ депозит от $800-$1000 при торговле 0.01 лотом;
• предоставление кредитного плеча от 1:50 до 1:1000;
• доступность разных торговых стратегий — от автоматических советников до дейтрейдиннга, а также свинг трейдинг, долгосрочный, среднесрочный и позиционный трейдинг, скальпинг, использование методов мартингейла, антимартингейла и др.;
• финансовая регуляция CySEC на территории Европейского союза.

С открытием реального торгового счета от $3000 все партнеры брокера NordFx получают годичное бесплатное обучение в Академии Masterforex-V. Ежедневно ученики получают профессиональную поддержку в скайпе и на закрытом форуме.

Владелец ФОРТС (FORTS)

Владельцем рынка ФОРТС является Московская биржа (MOEX). При этом трейдеры имеют возможность войти в число совладельцев биржи, купив ее акции непосредственно на Московской бирже (тикер MOEX) или фьючерсы на FORTS с дальнейшим получением профита на выгодной перепродаже при трендовых движениях или получения дивидендов.

Официальный сайт ФОРТС (FORTS)

Информация о ФОРТС (FORTS) — условия, новости, торговые инструменты и другая интегрирована в официальный сайт Московской биржи и доступна не только на русском, но и на английском языке: moex.com/s96

Адрес ФОРТС (FORTS)

Адрес Московской биржи, частью которой является срочный рынок ФОРТС (FORTS): ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1, Москва, Россия, 125009.

Время работы ФОРТС (FORTS)

Рынок ФОРТС (FORTS) работает с 10:00 до 23:50 по местному времени (GMT+3):

10:00-14:00 — дневной расчетный период основной торговой сессии;

14:00-14:05 — промежуточный клиринг;

14:05-18:45 — вечерний расчетный период основной торговой сессии;

18:45-19:00 — основной клиринг;

19:00-23:50 — дополнительная торговая сессия.

С уважением, wiki Masterforex-V, курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Источник: www.masterforex-v.org