Программа для определения точки входа

Идеальные точки входа и выхода на Форекс это задача №1 для трейдера.

Чем лучше трейдер определил момент входа в рынок тем меньше просадка и больше профит.

Рассмотрим в статье ключевые моменты для определения этих точек, приведу пример индикатора для входа в рынок.

Так же рассмотрим Пивот точки, так называются точки разворота рынка, методы их расчета, калькуляторы и индикаторы Pivot точек.

• Что такое точки входа на Форекс
• Методы обнаружения точек входа

• Контр-тренд
• Новости
• Ценовые каналы
• Торговля во флэте

Что такое точки входа на Форекс

Это тот момент, когда мы можем продать или купить определенную валюту или на языке трейдеров – открыть позицию.

Основная задача трейдера: как найти точку входа в рынок форекс, чтобы она была потенциально более прибыльной.

Методы обнаружения точек входа

Точки входа в рынок форекс напрямую зависят от того, по какой торговой стратегии вы работаете.

Точки входа в трейдинге: как найти лучшие возможности на рынке?

Существуют типы торговых стратегий, основанные на тренде, контр-тренде, на новостях, а также системы для работы в ценовых каналах и во флэте.

Контр-тренд

Это открытие сделки в противоположную от основного тренда сторону.

И если мы правильно определим точку входа на форекс, то можем поймать и начало нового, большого тренда и получить хорошую прибыль.

Или же если поймаем просто коррекционное движение против основного тренда, то можем получить небольшую, но все же прибыль.

Но работа по контр-тренду довольно опасна, так как возможно большое количество ложных сигналов, поэтому предпочтительнее работать по тренду.

Новости

За 5 минут до выхода новостей выставляются два отложенных ордера: один на продажу (sell stop), другой на покупку (buy stop) на расстоянии 100-200 пипсов от текущей цены.

Один из ордеров срабатывает и в зависимости от волатильности новости тейк-профит можно ставить от 100 и до 2000 писпов.

Важно: как только один из ордеров сработал второй нужно отменить.

Торговля на новостях – довольно рискованный вид торговли, так как цена может пойти совершенно непредсказуемым образом и зацепить оба наших ордера — это называется вертолет.

Существуют новости, которые всегда влияют на поведение рынка:

• NFP — NonFarmPayroll (число занятых в несельскохозяйственном секторе);
• Заседания FOMC;
• учетные ставки;
• CPI — consumer price index (индекс потребительских цен);

Заслуживают внимания и такие новости как:

ЛУЧШИЕ и простые точки входа.

• заседания ЦБ;
• инфляция;
• неожиданные новости. Достаточно вспомнить падение небоскребов в Нью-Йорке и поведение валютного рынка потом;
• данные о ВВП;

Торгуете на новостях?

Ценовые каналы

Ценовой канал – это диапазон цен на графике между уровнями поддержки и сопротивления.

Точки входа в рынок форекс здесь могут быть на пробое границ канала или на развороте цены внутри канала.

Если цена пробила линию поддержки, то нужно открывать позицию вниз (продавать) и наоборот, если цена пробила линию сопротивления, то открываем позицию вверх (покупаем).

В данной системе могут быть ложные пробои.

Возможно также открывать позиции при развороте внутри ценового канала, когда цена отбивается от линии поддержки и идет вверх, то совершаем покупку.

Когда же цена отбивается от линии сопротивления и идет вниз, то совершаем продажу.

Торговля во флэте

Большую часть времени рынок находится во флэте или боковом движении.

Цена при этом колеблется в горизонтальном ценовом канале, между линией поддержки и сопротивления.

В этом случае важно правильно начертить эти линии на графике. Можно построить их самостоятельно по локальным максимумам или минимумам, или с помощью специальных индикаторов.

Как найти точку входа в рынок Форекс?

После построения канала это не составит особого труда.

Когда цена отбивается вверх от нижней границы канала или линии поддержки, то покупаем валюту. Если цена отбивается вниз от верхней границы канала, то соответственно продаем.

Точно также верхняя или нижняя граница канала могут стать потенциальной точкой снятия прибыли и закрытия позиции.

На ней или немного выше, или ниже нее, в зависимости от того продаем или покупаем валюту, мы устанавливаем ордер Take profit.

Объединение таймфреймов

Объединение таймфреймов может стать очень важным подсказчиком для трейдера при определении на форекс точек входа и выхода.

Если ваша стратегия работает на графике м15 и даёт сигнал, допустим, продать валюту, при отбое цены от верхней границы, то стоит взглянуть на часовой график (Н1) и 4-х часовой (Н4).

Если цена на более крупном таймфрейме отбивается от максимума, то вероятность прибыльности продажи возрастает.

То же самое можно сказать, если цена пробивает максимум или минимум на более крупном временном графике, то это может быть прекрасным подтверждением открытия позиции на продажу или покупку на меньшем таймфрейме.

Важно: трейдеру обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы найти более точные точки входа и выхода на форекс!

Точки разворота на Форекс

Это такие точки на графике, дойдя до которых, цена разворачивается в противоположную сторону.

Когда такое происходит в одном и том же месте графика, то здесь мы уже можем рисовать линии поддержки и сопротивления.

Выше мы обсудили точки таких разворот с помощью уровней поддержки и сопротивления, но как предугадать будущие точки разворота без анализа прошлых?

Существуют математические формулы для расчета таких точек разворота — они называются Пивот точки.

Точка Пивот это потенциальная точка разворота тренда. По Пивот точкам проводят уровни поддержки и сопротивления

Существует несколько формул расчета Пивот точек, приведу основные:

• Классические
• Фибоначчи
• Камарилья
• Вуди
• ДеМарк

В зависимости от метода расчета от каждой точки разворота (Пивот точки )отстраивают от 1 до 4-х уровней где с большОй вероятностью цена будет менять направление.

Для удобства расчета точек разворота и уровней проще всего воспользоваться калькуляторами.

Индикатор Форекс. Когда войти в сделку

Вход в рынок будет гораздо более прибыльным если используются несколько фильтров для подтверждения качества сигнала.

Разберем на пример индикатора iManhattan.

Первый сигнал, который использует этот индикатор – это 5 свечей, идущих в одном направлении.

Затем индикатор использует полосы Боллинджера, как дополнительный фильтр. Цена должна выйти за рамки полос Боллинджера.

Индикатор покажет стрелочку на продажу или на покупку учитывая тренд на Д1 — это третий фильтр.

Сами полосы скрыты, чтобы не отвлекать пользователя. Но вы можете вывести их на экран и увидеть, что сигнал образуется после пересечения их ценой.

Дальше смотрим на уровни Фибоначчи. Сигнал должен быть вблизи них.

Индикатор рекомендуется использовать на 5, 15, 30 минутном графике и H1 (часовом), а уровни Фибоначчи рассчитывать на дневном графике.

Важно: ранняя версия индикатора показывала сигналы на вход только при сильном трендовом движении. Если тренд был восходящим, то индикатор ждал нисходящего сигнала, который выходил за рамки полос Боллинджера, и наоборот в случае с нисходящим.

Такие сигналы случались достаточно редко, так как большую часть времени рынок находится во флэте.

В новой версии индикатора iManhattan сигналы как продавать, так и покупать будут не только во время тренда, но и во время флета.

Всего два главных показателя важно учитывать при принятии решения: как найти точку входа в рынок форекс с помощью этого индикатора:

1. стрелочка вверх или вниз, нарисованная индикатором.
2. нахождение стрелочки вблизи уровня Фибоначчи.

Источник: profxportal.com

Обзор простых и эффективных индикаторов входа в рынок

Успех на рынке Форекс зависит на 50% от точного входа в сделку и на 50% от своевременного выхода из нее. Для определения наилучшего места для открытия ордера используются различные методы: свечные паттерны, уровни поддержки и сопротивления, волны Эллиотта и пр. Сегодня поговорим о простых, но работающих индикаторах входа в рынок.

Вход в рынок Форекс по сигналам индикатора Боллинджера

Индикатор Полосы Боллинджера находится в стандартном наборе инструментов торговой платформы МетаТрейдер 4. Он состоит из трех линий. По центру располагается обычная скользящая средняя. По бокам от нее также находятся мувинги, удаленные на расстояние в размере двух стандартных отклонений.

Существует несколько вариантов определения точек входа в рынок Форекс по сигналам индикатора Боллинджера:

• покупать на отскоке вверх от нижней линии Боллинджера и продавать на отскоке вниз от верхней линии;
• торговля на выход пары за пределы границ канала Боллинджера после нахождения цены в узком ценовом коридоре;
• открытие сделок по тренду после коррекции пары к центральной линии Боллинджера;
• использование линий Боллинджера как уровней поддержки и сопротивления.

На изображениях ниже вы видите несколько примеров работы индикатора входа в рынок Полосы Боллинджера.

Здесь показан пример открытия сделки на продажу пары после выхода цены из узкого коридора.

А на этом изображении показаны точки входа в рынок Форекс по тренду от центральной линии индикатора.

Торговля по тренду со Скользящими средними

Скользящие средние — простой и понятный инструмент, который используется трейдерами не одно десятилетие. Его часто используют как индикатор входа в рынок.

Существует два простых способа определения места, где необходимо открыть сделку по сигналу скользящих средних:

1. Вход в рынок после пересечения мувингов.
2. Открытие позиции по тренду после коррекции пары к более медленной средней (используются два мувинга).

Несмотря на свою популярность, индикатор Moving Average требует фильтрации сигналов дополнительными инструментами. Стандартная практика предполагает использование средних с осцилляторами. Например, MACD, Стохастик.

На изображении ниже показан пример входа в рынок после коррекции в область между двумя средними.

Цифрами с 1 по 5 отмечены уровни, на которых необходимо открывать сделки на покупку валютной пары.

Использование осцилляторов для поиска точек входа

Осцилляторы в трейдинге чаще используются в качестве фильтров ложных сигналов. Тем не менее, их можно применять и как индикаторы входа в рынок.

Стандартный осциллятор Стохастик хорошо определяет зоны перепроданности и перекупленности на графике. Открывать позиции на покупку можно на выходе линии Стохастика из зоны перепроданности. Если Стохастик выходит вниз из зоны перекупленности, можно входить в рынок с продажами. На рисунке ниже вы увидите принцип работы индикатора. Цветом отмечены точки входа в рынок.

Индикатор OsMA лучше, чем другие осцилляторы, определяет дивергенции. Если на графике валютной пары вы увидите понижающиеся максимумы, а индикатор OsMA в это время нарисует повышающиеся максимумы, можно смело входить в рынок с позициями на покупку. Утверждение справедливо и в обратной ситуации. Если последующий максимум на графике цены выше предыдущего, а в окне осциллятора локальные экстремумы снижаются, это является сигналом на открытие сделки на продажу пары. Примеры на изображении ниже.

Осцилляторы эффективно работают на любой валютной паре на любом таймфрейме.

Рекомендуемые брокеры — компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Как работать с индикаторами входа в рынок

У любой торговой стратегии есть определенный процент сделок с отрицательным результатом. Это нормальное явление для торговли на Форексе, если трейдер умеет фильтровать ложные сигналы и контролировать их количество. Существуют определенные правила входа в рынок, соблюдение которых позволяет минимизировать количество убыточных сделок.

Не торгуйте во время выхода важных новостей.
Если вы получили сигнал на открытие сделки от индикатора, а ближайшее время в экономическом календаре отмечено выходом экономических показателей с наивысшей степенью важности, от торговли лучше воздержаться. Если сигнал все еще будет актуален, лучше открыть ордер через 30-60 минут после времени публикации фундаментальных данных.

Используйте несколько индикаторов для подтверждения сигналов.
Рекомендуется использовать несколько инструментов технического анализа в торговле. Оптимальное количество индикаторов для работы — 2-3 штуки.

Торгуйте на старших таймфреймах.
На дневном таймфрейме практически отсутствует рыночный шум. Точность сигналов выше, а количество прибыльных входов в рынок больше.

Помните, залог успешной торговли заключается не в количестве и видах индикаторов, а в умении ими правильно пользоваться.

Источник: forex-invest.tv

Автоматический поиск точек входа и выхода на графиках фондового рынка

Думаю каждый, кто занимался торговлей акциями на фондовом рынке, сталкивался с проблемой поиска удачных точек входа и выхода в рынок.

603 просмотров

Основа проблемы состоит в том, что акций тысячи и нужно отслеживать десятки графиков в реальном времени, чтобы быть в курсе изменения их цены. А если немного отвлекся или засомневался, можно пропустить выгодные сделки на десятки процентов. Плюс на это накладывается риск менеджмент, который тоже нужно учитывать при торговле, чтобы быть в плюсе.

В итоге, мало найти удачную точку входа, нужно еще быстро прикинуть, куда нужно ставить стопы и тейк-профиты (куда может дойти движение цены для фиксации прибыли). Что делает торговлю финансовыми инструментами сложным и утомительным процессом.

Сервис торговых сигналов

Проанализировав рынок сервисов, предоставляющих возможность создавать свои торговые стратегии, оказалось, что на рынке нет нужных инструментов, которые бы отвечали следующим условиям:

— Доступ к стратегиям должен быть онлайн (чтобы был легкий доступ к аналитике из любой точки мира и не зависел от копии софта запущенного на домашнем компьютере)

— Стратегии должны работать одновременно на нескольких таймфреймах

— Стратегии должны анализировать сотни, а лучше тысячи акций в реальном времени

— Стратегии должны анализировать не только основную сессию бирж (nasdaq, NYSE, т. д.), но и графики Санкт-петербургской биржи (премаркет и постмаркет)

В итоге было принято решение создать сервис, который бы объединял все эти возможности. В данный момент сервис отслеживает в режиме реального времени около 1000 акций на 6 основных таймфреймах. Каждая акция имеет 2 графика: график основной торговой сессии и график пре-постмаркета.

Реализовано 2 стратегии, по которым рассчитываются стопы и тейк-профиты и ведется аналитика успешности сделок. Вся аналитика доступна на сайте онлайн. В итоге проект отслеживает более 12000 графиков одновременно.

Стратегия поиска точек входа

В сервисе используются две лонговых стратегии для поиска точек входа:

— Разворот (вход после коррекции цены)

— Пробой уровня (вход после подхода цены к уровню, откуда было ее прошлое падение)

Вероятность срабатывания сигналов 45% в плюс, 55% в минус. Поэтому информация, полученная на сайте, может качественно дополнить вашу торговую стратегию и улучшить ваше понимание рынка, но не должна в чистом виде использоваться, как инвестиционная рекомендация.

Так как в стратегиях рассчитываются стопы и тейк-профиты, то не сложно узнать сработала ли данная точка входа (сигнал на покупку) и пошла цена дальше в плюс или в минус. За отработкой сигналов следят роботы, они же ведут статистику по истории сигналов, которая впоследствии отражается в отчёте.

Списки сигналов (точек входа) на покупку акций

Для удобства работы с найденными точками входа, в сервисе имеется таблица, в которой отображены все найденные сигналы. Таблица содержит сводные данные сигналов:

— Иконки стратегий по таймфреймам (в том числе и информацию о тех сигналах, которые были у данной акции недавно)

— Профиты (сколько процентов получается на данный момент от цены входа)

— Текущее соотношение прибыль/риск

Для удобства работы с данными присутствует система фильтров и сортировок, позволяющая быстро сделать нужные выборки данных. Данные по профитам и соотношениям прибыль/риск меняются в соответствии с изменением цен акций. Вследствие чего можно наблюдать в одном месте, куда идут цены (профиты) определенной выборки сигналов.

Для того, чтобы не запутаться в сигналах и отслеживать только нужные для пользователя, в сервисе реализован механизм создания списка понравившихся сигналов. Так же, если есть необходимость работы только с определенными акциями, то можно создать список любимых акций и отслеживать появление новых сигналов только для них.

Отчёты по сигналам

Для каждого сигнала формируется краткий отчёт, который содержит сводную информацию о сигнале. Отчёт разбит на несколько информационных блоков:

— Блок об акции сигнала: название, сектор, страна и т. д.

— Блок о самом сигнале: название, таймфрейм, прибыль/риск, приблизительный срок достижения заявленных целей

— Блок целей (тейк-профитов). Минимальное количество целей 4. Но бывают случаи, когда стратегия предусматривает появление дополнительных целей для более гибкой торговли. По всем целям ведется подробная статистика их срабатывания.

— Блок стопов. Помимо обычного стопа еще присутствует, в зависимости от ситуации, более короткий рисковый стоп. Так же имеется статистика сбивания стопа вне основной сессии (на пре-постмаркете, если позиция остается на ночь).

— Блок “Вероятность / Доходность в месяц”. Содержит информацию о вероятности отработки данной стратегии у данной акции на основе статистики по таймфреймам. И предположение, сколько процентов гипотетически можно заработать за месяц держания акции в лонг.

Для каждого активного сигнала можно посмотреть небольшой отчёт об изменении прибыли/риска и актуальности текущей точки входа, как соответствующей риск менеджменту.

Тестирование стратегий

Чтобы лучше понять, как и когда появляются сигналы, и облегчить работу по созданию/улучшению собственных стратегий в сервисе имеется тестирование. Тестирование позволяет пережить опыт торговли по стратегиям за короткий промежуток времени. Для начала тестирования можно задать условия выборки сигналов, указав соответствующие значения для параметров.

Таким образом, можно посмотреть, как будут выглядеть сигналы: Паттерн – разворот, Профит – плюсовой, Таймфрейм – 15м, 30м.

После начала тестирования будут показываться отчёты по сигналам и возможность посмотреть, как выглядит сигнал на графике. Можно посмотреть график, где последней свечёй является свеча с точкой входа. Дальше соответственно история графика не показывается. После просмотра графика будет предложение выбрать куда, как вы думаете, пойдет цена, и взяли бы вы в этот момент данную акцию или нет. В режиме обучения, перед тем, как сделать выбор и перейти к следующему вопросу, можно посмотреть, куда на самом деле пошла цена и разобрать почему именно так произошло.

Таким образом, проходя тестирование можно быстро накопить опыт работы со стратегиями сервиса и понять, как в целом работает рынок акций. Тот опыт, что трейдеры получают за месяцы и годы своей работы, каждый день отсматривая тысячи графиков, при помощи тестирования можно получить за несколько недель.

Доступ к сервису

В данный момент идет бета-тестирование сервиса и поэтому доступ к нему бесплатный по приглашениям. Если вам нужен доступ к аналитике сервиса, то пришлите запрос на e-mail: [email protected]. Пожалуйста, укажите в письме: сколько времени и на каких рынках вы торгуете (торговали).

Источник: vc.ru