Общие сведения о пакете GRETL
методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» всех форм обучения / Сост. А.В. Цуканов, Т.А. Кокодей. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 135 с.
Целью методических указаний являетсяполучение практических навыков построения эконометрических моделей при изучении экономических явлений и процессов с использованием системы Gretl 1.7.1.
Методические указания утверждены на заседании кафедры менеджмента и экономико-математических методов, (протокол № 5 от 23.01.2008 г.).
Допущено учебно-методическим центром СевНТУ в качестве методических указаний.
Фисун С.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры «Кибернетика и вычислительная техника».
| Лабораторная работа №1. Введение в пакет программ GRETL 1.7.1………. | 5 |
| 1. Цель работы…………………………………………………………. | 5 |
| 2. Теоретический раздел……………………………………………………………… | 5 |
| 2.1. Общие сведения о пакете Gretl………………………………………………….. | 5 |
| 2.2. Стартовый экран Gretl…….……………………………………………………. | 6 |
| 2.3. Построение набора статистических данных……………………. | 7 |
| 2.3.1. Ручной ввод информации с клавиатуры……………………………………… | 8 |
| 2.3.2. Импорт данных…………………………………………………………………. | 10 |
| 2.4.Открытие встроенного или ранее созданного набора данных………………… | 11 |
| 2.5 Редактирование набора статистических данных………………. | 12 |
| 2.6. Экспорт данных………………………………………………………………….. | 15 |
| 3. Порядок выполнения лабораторной работы…………………………………….. | 16 |
| 4. Содержание отчета о выполнении лабораторной работы………………………. | 17 |
| Библиографический список………………………………………………………….. | 18 |
| Лабораторная работа №2. Линейный регрессионный анализ взаимосвязи статистических данных в среде GRETL 1.7.1…………. | 19 |
| 1. Цель работы………………………………………………………………………… | 19 |
| 2. Теоретические сведения о линейном регрессионном анализе…………. | 19 |
| 3. Описание средств системы Gretl для выполнения регрессионного анализа……………………………………………………………….……………….. | 21 |
| 3.1. Оценка параметров линейной регрессионной модели методом 1МНК (OLS) и проверка адекватности модели……………………………………………………. | 21 |
| 3.2. Анализ выполнения предпосылок 1МНК…….………………………………… | 28 |
| 4. Порядок выполнения лабораторной работы ……………………………. | 33 |
| 5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы………………. | 33 |
| Библиографический список…..……………………………………………………. | 34 |
| Приложение А. (справочное) Основные описательные статистики………………. | 35 |
| Приложение Б. (справочное) Статистические таблицы в GRETL………………. | 36 |
| Приложение В. (справочное) Построение графиков………………………. | 38 |
| Лабораторная работа №3. Применение GRETL 1.7.1. при построении и анализе регрессионных моделей с гетероскедастичной случайной составляющей………………………………………………………………………. | 40 |
| 1. Цель работы…………………………………………………………………. | 40 |
| 2. Теоретические сведения …………………………………………..………………. | 40 |
| 3. Описание средств системы Gretl для выполнения регрессионного анализа при наличии гетероскедастичности……………………………………………………… | 43 |
| 3.1. Пример обнаружения гетероскедастичности в Gretl ………………………….. | 43 |
| 3.2. Оценивание гетероскедастичной модели с использованием взвешенного метода наименьших квадратов ВМНК (WLS)……………………………………… | 50 |
| 4. Порядок выполнения лабораторной работы ……….……………………………. | 59 |
| 5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………. | 59 |
| Библиографический список………………………………………………………….. | 60 |
| Лабораторная работа №4. Реализация метода главных компонент в среде GRETL 1.7.1………………………………………………………………………….. | 61 |
| 1. Цель работы………………………………………………………………………… | 61 |
| 2. Теоретический раздел …………. | 61 |
| 3. Пример практической реализации метода главных компонент с использованием системы Gretl………………………………………………….…… | 62 |
| 3.1.3.1. Исходная информация………………………………………………. …………. | 63 |
| 3.2.Построение главных компонент и интерпретация результатов моделирования………………………………………………………………………. | 68 |
| 4. Порядок выполнения лабораторной работы ……….……………………………. | 74 |
| 5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………. | 76 |
| Библиографический список…..……………………………………………………… | 77 |
| Приложение А. (справочное) Основные показатели результатов деятельности компаний Ford Motor Company и General Motors (2002-2006)…………………. | 78 |
| Лабораторная работа №5. Анализ временных рядов в среде Gretl 1.7.1.……. | 82 |
| 1. Цель работы………………………………………………………………………… | 82 |
| 2. Теоретический раздел ………………………………………….…………. | 82 |
| 2.1. Анализ тренда……………………………………………………………. | 83 |
| 2.2. Декомпозиция временного ряда..……………………………………………….. | 85 |
| 2.3. Анализ сезонности. Коррелограмма……………………………………………. | 86 |
| 2.4. Метод авторегрессии……………………………………………………. | 87 |
| 2.5. Спектральный (Фурье) анализ…………………………………………………. | 87 |
| 3. Описание средств анализа временных рядов системы Gretl……………………. | 88 |
| 3.1. Пример построение полиномиальной модели тренда…………………………. | 88 |
| 3.2. Пример декомпозиции динамики макроэкономических показателей. | 95 |
| 3.3. Пример анализа сезонности с применением коррелограммы . ……………… | 102 |
| 3.4. Пример применения метода авторегрессии……………………………………. | 104 |
| 3.5. Пример применения метода спектрального (Фурье) анализа………………… | 107 |
| 4. Порядок выполнения лабораторной работы ……………………………. | 109 |
| 5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………………….. | 110 |
| Библиографический список…..……………………………………………………… | 111 |
| Приложение А. (справочное) Исходные данные. | 112 |
| Лабораторная работа №6 Анализ систем одновременных эконометрических уравнений в среде Gretl 1.7.1………. ……………………… | 115 |
| 1. Цель работы………………………………………………………………………… | 115 |
| 2. Теоретический раздел…………………………………………..…………. | 115 |
| 3. Описание средств анализа систем одновременных эконометрических уравнений пакета Gretl…. ………………………. …….………………… | 117 |
| 4. Порядок выполнения лабораторной работы ……………………………. | 128 |
| 5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы…………. …. | 134 |
| Библиографический список…..……………………………………………………… | 135 |
Построение модели множественной регрессии в программе Gretl
Gretl. Введение.
Источник: studopedia.net
ЭконометрияЛабораторныеGretl
методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эконометрия» для студентов специальности 8.050201 – «Менеджмент организаций» всех форм обучения / Сост. А.В. Цуканов, Т.А. Кокодей. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2008г. – 135 с.
Целью методических указаний является получение практических навыков построения эконометрических моделей при изучении экономических явлений и процессов с использованием системы Gretl 1.7.1 .
Методические указания утверждены на заседании кафедры менеджмента и экономико-математических методов, (протокол № 5 от 23.01.2008 г.).
Допущено учебно-методическим центром СевНТУ в качестве методических указаний.
Фисун С.Н., канд. техн. наук, доцент кафедры «Кибернетика и вычислительная техника».
Лабораторная работа №1. Введение в пакет программ GRETL 1.7.1………. 5
2.1. Общие сведения о пакете Gretl………………………………………………….. 5
2.3. Построение набора статистических данных……………………. 7
2.3.1. Ручной ввод информации с клавиатуры……………………………………… 8
2.4.Открытие встроенного или ранее созданного набора данных………………… 11 2.5 Редактирование набора статистических данных………………. 12 2.6. Экспорт данных………………………………………………………………….. 15
3. Порядок выполнения лабораторной работы…………………………………….. 16
4. Содержание отчета о выполнении лабораторной работы………………………. 17 Библиографический список………………………………………………………….. 18
Лабораторная работа №2. Линейный регрессионный анализ взаимосвязи статистических данных в среде GRETL 1.7.1…………. 19
2. Теоретические сведения о линейном регрессионном анализе…………. 19
3. Описание средств системы Gretl для выполнения регрессионного анализа……………………………………………………………….……………….. 21
3.1. Оценка параметров линейной регрессионной модели методом 1МНК (OLS)
и проверка адекватности модели……………………………………………………. 21
3.2. Анализ выполнения предпосылок 1МНК…….………………………………… 28
4. Порядок выполнения лабораторной работы ……………………………. 33
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы………………. 33
Приложение А. (справочное) Основные описательные статистики………………. 35 Приложение Б. (справочное) Статистические таблицы в GRETL………………. 36 Приложение В. (справочное) Построение графиков………………………. 38
Лабораторная работа №3. Применение GRETL 1.7.1. при построении и
анализе регрессионных моделей с гетероскедастичной случайной
2. Теоретические сведения …………………………………………..………………. 40 3. Описание средств системы Gretl для выполнения регрессионного анализа при 43 наличии гетероскедастичности………………………………………………………
3.1. Пример обнаружения гетероскедастичности в Gretl ………………………….. 43
3.2. Оценивание гетероскедастичной модели с использованием взвешенного
метода наименьших квадратов ВМНК (WLS)……………………………………… 50
4. Порядок выполнения лабораторной работы ……….……………………………. 59
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………. 59
Лабораторная работа №4. Реализация метода главных компонент в среде 61
2. Теоретический раздел …………. 61
3. Пример практической реализации метода главных компонент с
использованием системы Gretl………………………………………………….……
3.2.Построение главных компонент и интерпретация результатов
4. Порядок выполнения лабораторной работы ……….……………………………. 74
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………. 76
Приложение А. (справочное) Основные показатели результатов деятельности компаний Ford Motor Company и General Motors (2002-2006)…………………. 78
Лабораторная работа №5. Анализ временных рядов в среде Gretl 1.7.1.……. 82
2. Теоретический раздел ………………………………………….…………. 82
2.2. Декомпозиция временного ряда..……………………………………………….. 85
2.3. Анализ сезонности. Коррелограмма……………………………………………. 86
2.5. Спектральный (Фурье) анализ…………………………………………………. 87 3. Описание средств анализа временных рядов системы Gretl……………………. 88
3.1. Пример построение полиномиальной модели тренда…………………………. 88
3.2. Пример декомпозиции динамики макроэкономических показателей. 95
3.3. Пример анализа сезонности с применением коррелограммы . ………………
3.4. Пример применения метода авторегрессии…………………………………….
3.5. Пример применения метода спектрального (Фурье) анализа…………………
4. Порядок выполнения лабораторной работы ……………………………. 109
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы……………………….. 110
Приложение А. (справочное) Исходные данные.
Лабораторная работа №6 Анализ систем одновременных
эконометрических уравнений в среде Gretl 1.7.1………. ………………………
3. Описание средств анализа систем одновременных эконометрических
уравнений пакета Gretl…. ………………………. …….………………… 117
4. Порядок выполнения лабораторной работы ……………………………. 128
5. Содержание отчёта о выполнении лабораторной работы…………. …. 134
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ВВЕДЕНИЕ В ПАКЕТ ПРОГРАММ GRETL 1.7.1
Целью данной работы является ознакомление с функциональными возможностями программного продукта Gretl 1.7.1.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие сведения о пакете GRETL
Пакет программ GRETL (GNU Regression Econometrics and Time Series Library) представляет собой инструментарий для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. В 2002 году его автор проф. Аллен Котрелл (США) включил GRETL в проект www.sourceforget.net , делая его общедоступным, бесплатным продуктом с возможностью дальнейшей доработки открытых кодов (Open Source – свободным программным обеспечением). Таким образом, данный пакет программ, статистические данные для обработки, учебное пособие и исходный код всех выпущенных версий доступны на Интернет-сайтах http://gretl.sourceforge.net или http://www.kufel.torun.pl .
1. Основные описательные статистики (среднее арифметическое, медиана, минимальное и максимальное значения, среднеквадратическое отклонение, коэффициент изменчивости (вариации), коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса).
2. Проверка нормальности распределения, распределение частот случайной величины, распределение плотности вероятностей, определение коэффициентов корреляции и т.д.
3. Предусматривает непосредственный доступ к статистическим таблицам. Пакет Gretl содержит встроенные статистические таблицы для следующих распределений: нормального, t-распределения Стьюдента, F-распределения Фишера, хи-квадрат, Пуассона, биномиального и распределения ДарбинаУотсона. Существует возможность вычисления критических значений, p-value.
4. Анализ временных рядов (набор методов оценивания обобщённым МНК, модели ARMAX и GARCH , система уравнений авторегрессии (VAR), проверка коинтеграции; построение линии тренда, коррелограммы, периодограммы; проверка единичных корней, моделирование типа ARIMA, а также процедуры десезонализации X-12-ARIMA и TRAMO).
5. Регрессионный анализ (одношаговый метод наименьших квадратов (1МНК), взвешенный МНК, двухшаговый МНК — оценка систем одновременных уравнений, методы оценивания логитовых, пробитовых и тобитовых моделей и нелинейных моделей, и т.д.)
6. Метод главных компонент.
7. Экспорт и импорт GretlMicrosoft Excel и текстовые редакторы (Notepad и т.д).
8. Построение графиков и др.
Запуск программы осуществляется через Пуск-Программы-Gretl-Gretl или двойным щелчком мыши по иконке Gretl на рабочем столе.
2.2. Стартовый экран Gretl
Стартовый экран пакета программ GRETL (рисунок 1) подразделяется на три части:
— Меню, из которого реализуется набор функций. Меню функций состоит из следующих разделов: File (файл), Tools (инструменты), Data (данные), View (вид), Add (добавить), Sample (выборка), Variable (переменная), Model (модель), Help (помощь). Каждый раздел содержит группу программных функций.
— Список переменных (процессов), который содержит перечень названий и описаний переменных открытого набора данных.
— Набор иконок (пронумерованный от 1 до 10), обеспечивает быстрый
доступ к выбранным программным функциям. Набор иконок №1-10, рисунок 1.
обеспечивает быстрый доступ к некоторым программным функциям: 1. Открывает окно системного калькулятора.
2. Открывает новое окно для скриптов GRETL.
3. Открывает окно инструкций GRETL.
4. Открывает окно иконок.
5. Обращается к сайту пакета программ GRETL. 6. Открывает окно «Руководство» в pdf формате. 7. Открывает окно помощи.
8. Открывает окно определения графика разброса точек.
9. Открывает окно спецификации модели для оценивания с применением МНК.
10. Открывает окно с примерами – базы фактических данных.
Источник: studfile.net
Gretl
Gretl — это прикладной программный пакет для эконометрического моделирования.
Возможности
- Оценивание параметров с помощью метода наименьших квадратов (OLS), метода максимального правдоподобия (ML), обобщённого метода моментов (GMM) и др;
- Выделение сезонности при помощи встраиваемых пакетов X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series);
- Модели временных рядов: авторегрессия скользящего среднего (ARMA), авторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщённая авторегрессия условной гетероскедастичности (GARCH), векторная авторегрессия (VAR), векторная модель коррекции ошибок (VECM) и др;
- Модели с ограниченными зависимыми переменными: логит (logit), пробит (probit), тобит (tobit), интервальная регрессия и др;
- Вывод моделей в формате LaTeX;
- Скриптовый язык сценариев с поддержкой циклов для реализации метода Монте-Карло и итерационных процедур оценки;
- Создание графиков с помощью Gnuplot;
- Интеграция с GNU R, GNU Octave и Ox для дальнейшего анализа данных.
Источник: freesoft.ru
Скачать бесплатно Gretl 2021d
Gretl – аналитический инструмент для эконометрического моделирования и подготовки статистики в виде графиков и таблиц. Распространяется по модели GPL (свободное программное обеспечение без ограничений на использование), при подготовке информации полагается на распространенные методы оценки: наименьших квадратов, максимального правдоподобия, обобщенных моментов.
Gretl разрабатывается с 2000 года и до сих пор обновляется: разработчики с недавними апдейтами внедрили поддержку формата LaTeX (помогает автоматизировать набор текста) и возможность добавления личных скриптов, способных сократить время, необходимое на подготовку нового анализа. А еще Gretl способен автоматически определять содержимое текстовых файлов, баз данных (XML, CSV), документы Excel и Open Document и сторонние исходники, вроде RATS 4 и PC-Give.
Особенности
• Интерфейс переведен на десятки языков и доступен на русском. Дополнительно доступны руководства пользователей и советы для новичков с командами, распространенными операциями и дополнительными действиями.
• В Gretl интегрирован Gnuplot, который уже не нужно скачать бесплатно с официального сайта: все запускается из меню. Gnuplot поможет с отрисовкой графиков на основе добавленных данных;
• Доступ к дополнительным файлам, добавляемых сообществом. Модули, расширения и плагины помогут еще глобальнее подойти к процессу подготовки экономических или статистических моделей;
• Впечатляющая коллекция модулей, методов оценки и циклических структур, рассчитанных на тех, кому важно добиться прозрачности во время оценки различных событий.
Скачать бесплатно программу:
Источник: besplatnye-programmy.com