Eviews что это за программа

Знакомство с пакетомEViews

На сегодняшний день существует много универсальных программ обработки и анализа данных, представленных временными рядами: Stata, SPSS, EViews,Statistica. При выполнении лабораторных работ по моделированию нелинейных временных рядов неподготовленному пользователю рекомендуется использовать пакет прикладных программ (ППП) Eviews (Econometric Views), так как лучше всего его возможности раскрываются при решении задачи прогнозирования количественных показателей, представляющих собой именно временной ряд. В пакете Eviews имеется достаточно полный арсенал методов по обнаружению и борьбе с типичными для анализа временных рядов проблемами: гетероскедастичность,автокорреляция,нестационарность и наличие коинтеграции,кроме того,EViewsпозволяет строить прогноз сразу же после построения модели.

Отметим, что ППП EViews является адаптированным к операционной системе Windows, поддерживает технологии OLE, drop-down и д.р., имеет удобный графический интерфейс, является компактными и занимают мало места дискового пространства.

Семінар №1 Основи роботи з програмним пакетом EViews

Приложение Eviews в отличие от многих статистических пакетов программ (например, Statistica) не имеет модульной системы, однако содержит так называемое окно рабочего файла, где можно сохранять ряд объектов.

Рис. 2. Вид рабочего окна программы Eviews.

Объектная структура рабочего окна позволяет работать одновременно с различными типами информации. Управление объектами осуществляется с помощью процедур (procs), которые в свою очередь могут сами создавать новые объекты. Каждый объект содержит конкретный вид информации: ряд данных, коэффициенты, графики и диаграммы, модели, результаты вычислений, таблицы (матрицы) и др. Все типы объектов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Типы объектов рабочего файла Eviews.

Кроме того, программа Eviews имеет командную строку, куда вводятся определенные команды позволяющие производить статистический анализ данных. Команды могут быть сохранены в отдельном файле, что позволяет исследователю запомнить ретроспективу выполняемых действий.

Прежде чем вводить данные необходимо создать рабочий файл. Для этого в оболочке Eviews выбирают команду меню File, далее New, Workfile… (рабочий файл) (рис. 4.).

Рис. 4. Работа с основным меню пакета EViews.

В появившемся диалоговом окне первым этапом формирования рабочего файла является определение структуры типа данных (рис. 5). EViews старше пятой версии позволяет работать со следующими данными: Неструктурированными (данные без дат) – кросс-секциями (Unstructured/Undated), временными рядами (Dated – regular frequency), со сбалансированными панельными данными, являющимися объединением кросс-секций и временных рядов (Balanced Panel).

EViews. Урок 1. Построение модели множественной регрессии.

Рис. 5. Формирование структуры данных рабочего файла Eviews.

В Eviews прежде, чем ввести данные, необходимо задать их формат, далее создать объект типа ряд, задать количество переменных и количество наблюдений. При работе с временными рядами пакет Eviews позволяет работать с четырнадцатью типами данных (мульти –годовые, годовые, полугодовые, квартальные, месячные, недельные (5 дней), недельные (7 дней), ежедневные, недатированные наблюдения и др.) (рис. 6). Процедура ввода и описания данных в приложении Eviews достаточна сложна, и поэтому предпочтительнее импортировать данные из других приложений. Программа позволяет работать с данными заимствованными из таких программ как: MS Access, Gauss, ODBS, SAS, SPSS, MS Excel, Stata, ACSII, HTML.

Имя рабочего файла задается в рамке Workfile names (optional)в поле WF: (рис. 5) и допускает только латинское написание.

Рис.6. Выбор формата данных временных рядов.

Как видно из рисунка 6, в пакете допускается четырнадцать типов данных. Это могут быть:

· Мульти- годовые (Multi-year);

· Годовые (Annual) – годы 20 в. идентифицируются по последним двум цифрам (97 эквивалентно 1997), для данных, относящихся к 21 в. необходима полная идентификация (например, 2020);

· Полугодовые (Semi-annual) – 1999:1, 2001:2 (формат – год и номер полугодия);

· Квартальные (Quarterly) – 1992:1, 65:4, 2005:3 (формат – год и номер квартала);

· Ежемесячные (Monthly) – 1956:1, 1990:11 (формат – год и номер месяца);

· Двумесячные (Bimonthly)

· Декадные (Ten-day)

· Недельные (Weekly) и дневные (5/7 day weeks) – допускаются форматы Месяц/День/Год (по умолчанию) и (День/Месяц/Год) – настроить эту опцию можно в меню Options/Frequency Conversion

· Недатированные или нерегулярные (Undated or irregular) – допускают работу с данными, строго не привязанными к определенным временным периодам.

Важным является указание начальной (start) и конечной (end) даты/наблюдения (date/observation).

После ввода данных пакет создаст рабочий файл c заданным именем, и на дисплее в рабочей области появится окно рабочего файла (см. рис. 7). Все рабочие файлы пакета всегда содержат вектор коэффициентов C и ряд RESID (остатки).

Рис. 7. Вид рабочего файла Eviews.

Для чтения данных, созданных в других программах, необходимо выбрать в рабочем файле опцию Procs/Import/Read Text-Lotus-Excel… (см. рис. 8).

Рис. 8. Диалоговое окно рабочего файла.

Появится диалог открытия электронных таблиц формата Excel (рис. 9).

Рис. 9. Диалог импорта данных из Excel.

Импорт данных производится в окне, представленном на рис. 9. Здесь по умолчанию предполагается, что данные находятся в столбцах (by observation — series in columns). Если данные представлены в виде наблюдений в строках, то необходимо отметить другую опцию (By series — series in rows). Окно Upper-left data cell (левая верхняя ячейка данных) автоматически отобразило клетку B2. Это означает, что данные будут импортироваться из исходной таблицы с клетки, указанной в этом окне (тем самым первая строка и первый столбец будут пропущены).

В окне Names for series or Number of series if names in file указываются имена для рядов (переменных), а также их число. После введения всех установок и нажатия кнопки OK,появляется окно, отображенное на рис. 10.

Рис.10. Переменные рабочего файла.

При формировании ряда данных непосредственно в пакете EViews необходимо создать объект вида ряд. Для этого в меню рабочего файла выбирают команду Object / New object…В появившемся диалоговом окнеNew objectв рамкеType of object выбирают объект типа – ряд (Series), в рамке Name of object задаютего имя (рис. 11).

Рис. 11. Окно выбора типа объекта.

Для непосредственного ввода данных в окне редактирования ряда Series: необходимо выбрать команду меню Edit +/-. Появится строка ввода данных (рис. 12). Принцип ввода информации как в любой электронной таблице.

Рис. 12. Формирование ряда данных.

Просмотр исходной информации.

Для верификации (проверки правильности) введенных данных необходимо создать новую группу, содержащую все импортированные ряды (переменные). Для этого необходимо кликнуть мышкой по имени первой переменной, затем, удерживая клавишу CTRL кликнуть по именам переменным. Далее в подвисающем меню необходимо выбрать опцию Open.

После выбора Open Group (открыть в одной группе) пакет (рис. 13) создаст группу с именем UNTITLED, в которую войдут все переменные (ряды). По умолчанию, данные будут представлены в виде электронной таблицы (возможны другие варианты представления) – рис. 14.

Рис. 13. Открытие группы.

Рис. 14. Просмотр данных в виде электронной таблицы.

После проведения визуальной проверки корректности данных в полученной новой группе ей можно определить имя. Для этого необходимо нажать кнопку Name в текущем окне (см. рис. 15). Появится диалоговое окно (рис.15). Автоматически будет предложено имя – GROUP01.

Его можно принять, нажав кнопку OK.В рабочем файле сразу добавится одна переменная с введенным именем. Теперь к ней всегда можно перейти простым нажатием клавиши мыши.

Рис. 15. Окно задания имени группы.

Образованную группу данных можно просматривать не только в виде электронной таблицы. Для представления информации в графическом виде следует выбрать последовательность команд View/ Graph…Появится диалоговое окно Graph options просмотра информации в графическом виде (см. рис. 16).

В рамке Options Pages можно не только определить тип графика Graph Type, но и задать вид, цвет и размер линий графика (FrameScaling), определить подписи в графике (Legend), задать необходимые детали графика (Graph Elements). Выбрав режим в рамке можно просмотреть несколько графиков одновременно, как в одном масштабе, так и в разных масштабах.

Для просмотра гистограмм распределения необходимо в окне Graph options (рис.16) выбрать в рамке Specific режим Distribution. В рамке Details в появившемся поле Distribution выбрать режим Histogram. Пример просмотра линейных графиков (Line) нескольких переменных приведен на рисунке 17. Пример просмотра гистограммы распределения приведен на рис. 18.

Рис. 16. Построение графиков данных в Eviews.

Рис. 17. Графическое представление информации в Eviews.

Рис. 18. Просмотр гистограмм распределения.

Для того чтобы вернуться к прежней форме представления данных (например, электронной таблице), следует выбрать View/Spreadsheet.

Для просмотра числовых характеристик (описательных статистик) отмеченных переменных необходимо выбрать в рабочем файле View/Descriptive Stats/Individual Samples. Существует также режим просмотра обобщенных статистик пвыбранных в группу переменных View/Descriptive Stats/Common Samples.

В результате появится окно, представленное на рис. 19. В нем содержатся:

Mean – Среднее арифметическое значение;

Median – Медиана;

Maximum– Максимальное значение;

Minimum – Минимальное значение;

Std. Dev. – Стандартное отклонение (среднее квадратическое отклонение);

Skewness – Коэффициент асимметрии распределения;

Kurtosis – Эксцесс (описывает «пиковость» распределения);

Jarque-Bera – статистика Бера-Жарка для определения нормальности распределения переменных;

Probability–соответствующий р-уровень статистики Бера-Жарка;

Observations – Количество наблюдений.

Рис. 19. Представление описательных статистик данных.

Если возникает необходимость проанализировать матрицу парных коэффициентов корреляции или ковариации, то необходимо выбрать View/Covariance Analysis…Появится диалоговое окноCovariance Analysis(рис. 20), позволяющее просмотреть парные коэффициенты корреляции (Correlation), ковариации (Covariance), значение t-статистик (t-statistics) и др. (рамка Statistics). Результат просмотра парных коэффициентов корреляции и ковариации представлен на рис. 21.

Рис. 20. Диалоговое окно ковариационного анализа.

Рис. 21. Матрица коэффициентов ковариаций и корреляции.

Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней.

Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение.

Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы.

Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе.

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку.

Система поиска информации

Источник: megaobuchalka.ru

VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2015

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКОНОМЕТРИ-ЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Вельмакин Р.П. 1 , Беляев Я.В. 1
1 Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации
Работа в формате PDF

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение

Эконометрика – наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей.

Эконометрика является эффективным инструментом научного анализа, исследования и моделирования в профессиональной деятельности менеджера, инженера или экономиста 1 .

К основным направлениям эконометрического исследования относятся:

• регрессия;
• корреляция;
• анализ и прогнозирование временных рядов;
• статистический и многомерный анализ и др.

Целью данной работы является обзор и сравнение программных продуктов для решения задач в эконометрике.

1.Общие сведения о программных продуктах для решения задач в эконометрике

Любое эконометрическое исследование невозможно провести без использования вычислительной (компьютерной) техники. Причина этого заключается в сложности эконометрических расчетов и реализации их алгоритмов.

Например, чтобы правильно построить линейную регрессию, требуется осуществить решение матричных уравнений с размерами матриц более, чем 10×10. Очевидно, что подобную задачу невозможно правильно и быстро решить без использования вычислительного, компьютерного инструментария.

Эконометрические инструментарии – это программные продукты, которые создаются для решения математических задач, возникающих при проведении эконометрического исследования.

Чаще всего подобные продукты не ограничиваются только эконометрикой, поскольку экономические задачи в большинстве случаев носят комплексный характер.

Множество программ статистической обработки разделяют на профессиональные, специализированные и популярные (полупрофессиональные).

Профессиональные эконометрические программные средства имеют большое количество методов анализа, а у популярных пакетов количество функций ограничено.

Специализированные программные комплексы направлены на какую-либо узкую область анализа данных.

Для освоения нескольких эконометрических программ необходимо немало времени, поэтому выбор программного продукта для исследователя (менеджера, инженера или экономиста) является очень важной задачей.

Тем не менее, почти все такие программные продукты схожи по интерфейсу и набору базовых функций.

Эконометрические программные продукты – это наукоемкое программное обеспечение, поэтому чаще всего их стоимость недоступна индивидуальному пользователю.

Анализ эконометрических программ показал, что в настоящее время наиболее часто используются следующие зарубежные программные продукты:

• программы, которые ориентированы на программирование (R проект и другие);
• статистические программы общего назначения, которые содержат широкий набор статистических функций и процедур (Statistica, SPSS);
• программы, ориентированные на решение широкого круга эконометрических задач (EViews, Stata, Gretl);
• электронные таблицы (Excel).

2 Программные продукты для решения задач в эконометрике

2.1 Эконометрические программные продукты

При отсутствии специализированных программ все расчеты можно проводить в MS Excel, но для этого нужно хорошо знать алгоритмы вычисления статистических величин.

Положительные черты MS Excel: широкое распространение (данное ПО установлено практически на всех компьютерах в России в пакете прикладных программ MS Office), тесная интеграция с PowerPoint и MS Word, наличие русскоязычной версии и сервисного обслуживания, большое количество литературы на русском языке, имеет удобный интерфейс для работы с выборками.

MS Excel имеет хорошо известный всем интерфейс, представляет возможности по построению классических линейных регрессионных моделей.

Кроме того, стоит отметить, что данное программное средство постоянно обновляется. Так, последняя версия (15.0.4649.1003) была выпущена 13 октября 2014 года с обновлением пакета прикладных программ Microsoft Office 2013.

Однако с помощью данного программного средства невозможно решить сложные эконометрические задачи.

Построение моделей, которые описывают более сложную зависимость результирующего показателя от набора объясняющих факторов, в MS Excel не предусмотрено. Реализация сложных эконометрических процедур потребует от пользователя безупречного знания всех вычислительных алгоритмов. Поэтому использование Excel даже при изучении базового курса эконометрики представляется неэффективным.

Для более эффективной работы в сфере эконометрических исследований можно использовать программные продукты: STATISTICA или SPSS.

Программные средства SPSS [10] и STATISTICA [12] являются электронными таблицу с системой меню, которые ориентированы на работу с временными рядами и пространственными данными.

В SPSS и STATISTICA имеется функция автоматического формирования отчета с результатами моделирования.

На сегодняшний день последними версиями систем являются русифицированная STATISTICA 10, англоязычная STATISTICA 12, IBM SPSS Statistics 22.0.

SPSS и STATISTICA – это системы, которые включают базовый и дополнительные модули, каждый из которых предоставляет разный набор аналитических статистических или эконометрических методов.

Программное средство SPSS предназначено для проведения прикладных исследований в социальных науках, и, как следствие, ее отличает отсутствие современных моделей и методов продвинутой эконометрики. Разработчики программных продуктов предлагают однопользовательские и многопользовательские лицензии для образовательной деятельности. На территории России имеются бизнес-партнеры и представители разработчиков программ, которые регулярно проводят семинары и учебные курсы по работе с системой, предлагают базу примеров применения в различных областях, выпускают специализированную литературу на русском языке.

Gretl [9] – это пакет прикладных программ для эконометрического моделирования, который разработан в 2000 году сообществом из 15 эконометристов. Отличительной чертой Gretl является то, что эта программа является открытой, свободной и бесплатной со стандартной общественной лицензией GNU, при этом за качество и точность функционирования программы отвечает пользователь.

Разработчиками Gretl предусмотрен перевод программного продукта на русский язык.

Сегодня последней версией является Gretl 1.9.92. К преимуществам Gretl можно отнести наличие примеров построения моделей, которые представлены в популярных учебниках, а также, некоторых специализированных периодических изданиях и комплексов инструкций, которые облегчают оценивание и изучение эконометрических моделей. Для продвинутых пользователей имеется возможность работы в режиме консоли, при этом результаты появляются только в одном окне 2 .

Stata [7] и Eviews [8] –это коммерческие программные продукты, разработанные для экономистов в 1985 г. и 1994 г. соответственно.

Управление в данных программа в большей степени осуществляется посредством ввода команд в командную строку с клавиатуры, что существенно облегчает воспроизводимость моделей. Кроме того, Stata и Eviews работают в оконном или графическом окружении.

Stata и Eviews содержат готовые наборы данных для демонстрации и изучения их возможностей.

На сайтах разработчиков представлено несколько видов лицензий программного обеспечения (студенческая, профессиональная и др.).

Кроме того, на сайтах каждый пользователь может ознакомиться с пошаговыми руководствами и видео по работе с продуктами на английском языке.

В данный момент последними версиями систем являются Eviews 8 и Stata 13. Оба пакета представляют широкие возможности при анализе временных рядов и панельных данных, что позволяет использовать их в эконометрических исследованиях.

К преимуществам данных программ можно отнести наличие недорогой студенческой версии (одногодичная лицензия Stata стоит 49$, Eviews — 39,95$). Интерфейс программы Eviews, как правило, легко осваивается студентами. Трудности с изучением командного синтаксиса возникают у студентов крайне редко. Командный синтаксис программы Stata чуть сложнее, но подчиняется одному шаблону.

Prognoz Platform [11] представляет собой коммерческую интегрированную платформу российской компании, специализацией которой является программное обеспечение для бизнес-аналитики. Prognoz Platform выпускается с 1992 года.

В соответствии с руководством по полному перечню методов, программа включает модули «Моделирование и прогнозирование» и «Анализ временных рядов», на базе которых возможно построение моделей временных рядов.

К недостаткам данного программного средства можно отнести отсутствие детального описания и качественного обзора в справочной документации реализуемых методов и моделей эконометрики, а также дополнительной учебной литературы по работе в Prognoz Platform. Ознакомиться с возможностями российского программного продукта можно, воспользовавшись бесплатным web-доступом к ресурсу на месяц.

К преимуществам Prognoz Platform относится наличие статистической базы российских данных. Однако изменение размера выборки в программе не предусмотрено, поэтому приходится проводить анализ всей тенденции временного ряда, в том числе и той, которая уже утратила силу. На практике оказалось, что не все заявленные в программе эконометрические процедуры и тесты реализованы в онлайн-версии. В частности, двухшаговая процедура Энгла — Грэнджера тестирования на коинтеграции не доступна в программе. Кроме того, в программе Prognoz Platform вывод результатов некоторых тестов предусматривает отображение только расчетных и критических значений без результатов регрессии.

2.2 Сравнительный анализ возможностей программных продуктов для решения задач в эконометрике

Осуществим сравнение возможностей ранее описанных программных средств по следующим характеристикам: наличие методов для базового и продвинутого курсов эконометрики; обеспеченность дополнительной литературой по работе с программой; качество и полнота справочной системы, наличие обучающих уроков, примеров данных; возможность создания собственных макросов; сложность освоения интерфейса; наличие русскоязычного интерфейса; быстродействие программы; сложность воспроизведения моделей, получения графиков, возможность одновременной работы с несколькими файлами, наличие интеграции между отдельными модулями программы, цена и др. (таблица 1).

Отметим что, обычно графическим возможностям прикладного эконометрического программного обеспечения не придается существенного значения 3 . Однако удобство получения графиков, безусловно, облегчает анализ. В этой связи, следует отметить, что получение графиков легко реализуемо в программе Eviews.

Например, значения и графики частной автокорреляционной функции (PACF) и автокорреляционной функции(ACF), а также значения Q-статистики для проверки отсутствия автокорреляции выводятся компактно в одном окне. В программе Gretl графики PACF и ACF выводятся отдельно от их значений. В остальных программных продуктах одновременно выстраивается график или выводятся численные значения только одной из функций. В программе Prognoz Platform оказалось невозможным изменение размеров графиков и диаграмм, не предусмотрена также возможность построения PACF и ACF остатков модели и др.

Таблица 1 – Сравнительный анализ возможностей прикладных эконометрических программ

возможность параллельной работы в разных модулях;

Источник: scienceforum.ru

Скачать EViews v-9-5

Отталкиваясь от вышесказанного, мы можем с уверенностью сказать, что мы являемся одним из самых подвижных решений в нашей собственной области. Основное отличие от такого софта, как STATISTICA либо SPSS, — это более удобная и дружелюбная графическая, и программная оболочка. В «Eviews» — новичкам более проще освоиться в программе, поэтому для обучающих целей программный софт подойдет лучше всего, нежели для рабочих.

Помимо финансовой сферы, эта программа меньше по активности применяется в научной сфере. В принципе, локальные инструменты довольно универсальны, поэтому они могут найти широкий спектр приложений. EViews предоставляет возможность выполнять регрессионный анализ, выполнять моделирование графикой и делать визуализацию для представления широкого спектра информации и типов. Программа хорошо справляется с блоками данных, созданными как не постоянные ряды.

Вместе с EViews пользователь получает несколько итоговых тестов, они помогают пользователю определять структурный сдвиг (Chow Forecast, Ramsey Reset). Имеются даже функции для того, чтобы выявить проблемы либо ошибки, допущенных в процессе создании прогнозов и макроэкономического анализа. Создатели ПО добавили в систему различные экспериментальными функции, такие как, моделирование условной гетероскедастичности.

Программа распространяется как с платной. Так и с бесплатной лицензией. Выпущено всего четыре редакции: 2 из них предназначены для использования в учебных заведениях, а две-для коммерческих структур.

Основные характеристики:

большой набор инструментов для финансового анализа и подготовки рыночных прогнозов;

поддержка большого количества экономических методов и моделей;

средняя по удобности программная оболочка, которая позволяет применять софт в образовательных целях;

софт выполняет регрессионный анализ;

множество форматов с выбором экспорта настроек;

мощный функционал для просмотра данных.

Перед тем как скачать EViews бесплатно на русском языке, прочитайте характеристики софта и требования к вашему устройству.

Источник: getsoft.pro

Eviews

Eviews — программа для обработки статистических данных. Позволяет анализировать временные данные, производить прогнозирование, моделирование, а также представлять данные в удобном формате.

Eviews для обработки данных:

1. — Поддержка различных типов данных.
2. — Большая библиотека функций.
3. — Мощный язык для работы с выражениями.
4. — Образцы объектов, облегчающие работы с множествами данных.
5. — Программа поддерживает различные сложные структуры данных.
6. — Файлы могут содержать несколько листов.
7. — Программа читает большинство форматов электронных таблиц.
8. — Поддержка связи с другими пакетами для вывода данных (например, для графиков).
9. — Надстройка Microsoft Excel® позволяет связывать или импортировать данные из файлов из Excel.
10. — Ряд формул автоматически пересчитываются при изменении входных данных.
11. — Мощный инструмент для создания выборки случайных чисел, 3 различных алгоритма генерации таких выборок.
12. — Мощный аппарат для обработки временных данных для различных частот, специализированные функции для временных данных, простое преобразование частот при копировании или связывании листов, встроенные фильтры временных рядов.

Eviews для обработки статистики:

1. — Тесты на равенство, анализ ковариации и корреляции между различными данными.
2. — Анализ взвешенных компонентов, осыпных участков, сальников, загрузочных площадок и др.
3. — Встроенный факторный анализ позволяет рассчитать меры ассоциации, оценки уникальности и т. д.
4. — Расчёт различных регрессий, определение стандартных ошибок различными методами, расчёт вероятностей.
5. — Построение различных моделей (также с ограниченными зависимыми переменными).

Купить Eviews для работы со статистическими данными. Eviews позволяет профессионально обрабатывать массивы данных различных типов.

Также программа обладает удобной системой вывода данных: разнообразные диаграммы, графики с автообновлением. Собственный язык программирования позволяет работать с программой через командную строку, есть поддержка матричного типа данных.

Источник: softmap.ru