Что входит в программу управления риском

Возможность больших потерь, связанных с реализацией риска, привела к тому, что для многих компаний управление риском стало неотъемлемой административной функцией.

Управление риском на уровне фирмы включает разработку и реализа­цию экономически целесообразных для фирмы рекомендаций и мероприя­тий, направленных на уменьшение финансовых потерь, связанных с эконо­мическим риском.

Программа управления риском на уровне фирмы (ПУР)- это при­нятая на уровне фирмы система планирования, обеспечения и организации ресурсов и действий, необходимых для снижения неблагоприятного влия­ния убытков, вызванных случайными событиями.

Разработка программы управления рисками на уровне фирмы должна обеспечивать такое управление рисками, при котором основным элемен­там структуры и деятельности фирмы гарантируется высокая устойчи­вость и защищенность от внутренних и внешних экономических рисков. Для того чтобы принять обоснованные решения по управлению риска­ми, менеджер по управлению рисками должен иметь необходимую для принятия решения информацию, которая для повышения эффективности должна быть сосредоточена в отдельном документе. Таким документом может быть «Руководство по разработке, контролю и пересмотру програм­мы управления рисками».

Система управления рисками за 5 шагов

Назначение этого «Руководства» состоит в представлении менеджеру по управлению рисками информации, которая может оказаться ему полез­ной при разработке, контроле и пересмотре программы управления риска­ми. Эта информация должна содержать, по крайней мере, основные разде­лы по:

►общей стратегии фирмы и вариантам управления рисками на уровне фирмы;

►целям и задачам управления рисками;

►процедурам управления рисками и пороговым значениям парамет­ров, используемых при выборе процедур;

►принципам управления рисками;

► методам управления рисками на уровне фирмы;

► принципам разработки и пересмотра ПУР;

► методам оценки финансовых возможностей фирмы, экономической целесообразности использования методов управления рисками и ме­тодам оценки эффективности ПУР.

Информация по особенностям системы управления риском

Особенности системы управления риском реализуются в конкретных мероприятиях, большая часть которых фикси­руется в программе управления рисками. Поэтому «Руководство по разра­ботке, контролю и пересмотру программы управления рисками» должно содержать разделы, посвященные соответствующим особенностям. В пер­вую очередь такие разделы будут включать:

►информацию о влиянии стратегии развития фирмы на варианты управления риском;

►общую характеристику целей и задач системы управления риском;

►изложение принципов управления рисками данной фирмы;

►анализ внешних и внутренних ограничений системы управления риском;

►перечисление основных требований к организационной структуре, в рамках которой будут реализовываться соответствующие меры по управлению риском;

►изложение основных правил и принципов разработки и пересмотра программы управления рисками.

Общая стратегия развития и управления фирмы, а также выбранный вариант управления рисками на уровне фирмы оп­ределяют возможные процедуры управления рисками: сокращение риска; уклонение от риска; передача риска.

В «Руководстве по разработке, контролю и пересмотру ПУР» должна быть представлена справочная информация по приоритетным для различ­ных стратегий управления рисками процедурам управления рисками. Так, для осторожного варианта управления риском приоритетными являются процедуры «уклонение от риска» и «передача риска».

При решении вопроса о выборе процедуры управления рисками в отно­шении тех или иных рисков во внимание принимаются пороговые значе­ния вероятности наступления ущерба и размера возможного ущер­ба. Чтобы сделать выбор по применению конкретной процедуры к тем или иным рискам, необходимо сопоставить фактические значения вероят­ностей наступления ущерба и размера возможного ущерба по соответст­вующим рискам с соответствующими пороговыми значениями, устанавли­ваемыми руководством и специалистами фирмы для различных процедур управления рисками.

Сам механизм принятия реше­ний по управлению конкретными рисками является стандартным: менед­жер по управлению рисками при принятии решения по рискам использует все процедуры управления рисками. Приоритетность исполь­зования разных процедур управления рисками для различных вариантов управления рисками определяется не тем, что другие процедуры не ис­пользуются, а тем, что заданный уровень пороговых значений вероятности и размера возможного ущерба определяет значимость, частоту, приоритет­ность использования той или иной процедуры. В случае ос­торожного варианта управления рисками менеджер чаще использует про­цедуру уклонения от риска и передачи риска, чем в случае рискованной стратегии, когда он чаще использует процедуру сокращения и передачи риска.

Информация по рискам

В этом блоке «Руководства по разработке, контролю и пересмотру ПУР» может быть представлена самая разнообразная информация по рис­кам, являющаяся результатом процесса идентификации и анализа рисков (информация о классификации рисков, общее описа­ние их особенностей, включая структурную характеристику)

Информация по убыткам фирмы

Убытки являются важным аспектом анализа рисков, так как ущерб представляет собой важную характеристику негативных последствий реа­лизации соответствующих рисков. В данном разделе «Руководства» долж­на содержаться самая общая и специализированная информация по воз­можным убыткам, а также информация по оценке величины возможного ущерба фирмы.

К общей информации по убыткам можно отнести информацию о простейших возможных классификациях убытков, построенных на основе разных признаков (размер убытка, тесно­та зависимости ущерба от причины его возникновения и т.п.).

К специализированной информации по убыткам можно отнести информацию о взаимосвязях между рисками и величинами соответствующего ущерба (убытки могут быть сгруппированы, например, с учетом выделенных групп рисков), а также информацию, отражающую специфику появления убытков именно в данной фирме.

Информация о методах управления рисками на уровне фирмы

Здесь исследуется вопрос о группах методов управления рисками (методы трансформации рисков и методы финансиро­вания рисков). Это позволяет сформировать более адекватный набор мер, включаемых в программу управления риском.

Прежде всего, в данном разделе «Руководства» дается общая справоч­ная информация по всем методам управления. В частности, могут быть представлены общие правила и принципы, которыми нужно руководство­ваться при выборе того или иного метода управления рисками:

►при использовании методов управления рисками необходимо ориентироваться на экономическую целесообразность их использования, т.е. затраты, связанные с реализацией того или иного метода, долж­ны быть меньше эффекта, который фирма получит в результате его применения;

►при выборе конкретного метода управления рисками фирма должна ориентироваться на пороговые значения основных параметров рис­ка, отвечающие различным процедурам управления рисками («уклоне­ние от риска», «передача риска», «сокращение риска»), которые уста­навливаются отдельно и должны быть представлены в «Руководстве» для разных вариантов управления и развития фирмы, а также для различных вариантов управления рисками;

►методы управления риском должны быть согласованы друг с другом и отражать единую точку зрения менеджмента фирмы на управление риском, зафиксированную в «Руководстве».

Кроме общей справочной информации по методам управления риском в целом и по группам соответствующих методов, в «Руководстве» должна содержаться подробная справочная информация по конкретным методам. Она должна включать рекомендации по использованию анализируемого метода управления рисками для тех или иных рисков с учетом специфики бизнеса данной фирмы. Подобные рекомендации могут содержать следую­щую информацию:

► описание процедур и алгоритмов действий. Например, для метода покрытия убытков из резервов в «Руководстве» следует прописать процедуру создания соответствующего резервного фонда и правила его использования;

► условия применения анализируемого метода управления рисками в зависимости от специфики ситуации. Так, размер займа, который фирма сможет получить при появлении убытка, будет существенно влиять на финансовые возможности фирмы по покрытию ущерба.

► дополнительные сведения об использовании конкретного метода управления рисками. В частности, при использовании страхования «Руководство» может содержать информацию о деятельности стра­ховых компаний, а также о прошлом опыте фир­мы по использованию данного метода.

Информация по методам оценки эффективности использования методов управления рисками

Применение любого конкретного метода управления рисками можно считать экономически целесообразным, если его использование связано с экономическим эффектом, т.е выполняется соотношение:

где УДоМУ — возможный убыток до применения к риску оцениваемого метода управления;

У ПоМУ — возможный убыток после применения к риску оцениваемого метода управления;

З МУ — затраты, связанные с применением метода управления.

Размер эффекта позволяет оценить чистый выигрыш фирмы от реализа­ции соответствующего метода управления рисками. Тем не менее следует иметь в виду, что при расчете экономического эффекта используются оцен­ки возможных убытков, т.е. реальные затраты сопоставляются с потенци­альным ущербом, что предъявляет особые требования к точности методи­ки прогнозирования ущерба.

Информация по методам оценки эффективности программы управления рисками

Эффективность программы управления может быть оценена различны­ми способами. В «Руководстве» могут быть представлены некоторые из них. Рассмотрим два основных подхода.

Первый способ оценки эффективности разработки программы управле­ния рисками основан на сопоставлении с финансовыми возможностями фирмы значений максимально возможного, наиболее вероятного и ожидае­мого убытков до и после реализации программы управления рисками.

Сопоставление можно проводить на основе расчета коэффициента фи­нансовых возможностей фирмы по покрытию убытка. Этот коэффициент рассчитывается по максимально возможному, наиболее вероятному и ожи­даемому убыткам для двух вариантов — до внедрения программы управле­ния рисками и после нее.

Второй способ оценки эффективности программы управления рисками основан на сравнительном анализе самих значений максимально возмож­ного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков до и после реализации программы управления рисками.

Сравнение может быть проведено на основе анализа коэффициентов из­менения максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого зна­чений убытков.

Данные коэффициенты показывают, какая доля снижения соответст­вующего вида убытка обусловлена реализацией мероприятий, включен­ных в программу управления рисками. Поэтому чем она выше, тем более эффективна такая программа, так как она в этом случае обеспечивает боль­шую экономию по убыткам.

Источник: studopedia.su

Что такое риск-менеджмент

Управление рисками — это отдельное направление менеджмента, которое помогает компании заранее выявить опасности, просчитать потенциальное воздействие и принять меры по их ликвидации. Если вы владеете инструментами риск-менеджмента, то спрос на вас в бизнес-среде увеличивается в разы. Разобрались, что конкретно называют риск-менеджментом, какие существуют методы и принципы управления рисками и где учиться этому направлению.

Что такое управление рисками

• Положительный исход, в котором риски оборачиваются на пользу бизнесу, и компания получает прибыль или доход от ситуации.
• Отрицательный исход событий — предприниматель остается в убытке.
• Нулевой результат — когда компания не заработала, но и не потеряла на ситуации.

К этому определению стоит добавить мнение вице-президента компании
Du Pont Сюзан Штальнекер:

«Риск-менеджмент — стратегическое средство увеличения рентабельности и сглаживания непостоянства уровня прибыли».

Можно сказать, что основная цель риск-менеджера — определить в организации такой набор действий, при котором получится риск превратить в прибыль или как минимум не допустить неблагоприятного результата. Для этого необходимо учитывать множество разнообразных факторов, способных оказать влияние на этот процесс.

Классификация рисков

Какого-то устоявшегося разделения рисков на виды и категории нет — все зависит от специфики бизнеса. Например, можно попробовать разделить события, взяв за основу учебник по экономике «Экономические и финансовые риски. Оценка, управление…», авторы Шапкин А.С. и Шапкин В.А.

Разделение ведется по сфере возникновения и сфере деятельности:

• Производственный риск — невыполнение обязательств по созданию или поставке продуктов. Возникает в первую очередь из-за внутренних факторов, например, по причине неадекватного использования сырья.
• Природно-естественные риски — ситуации, связанные с проявлениями природы. Например, сложности из-за стихийных бедствий. Или риски наступления ответственности из-за потенциального нанесения ущерба экологии.
• Политические риски — это сложности, связанные со сменой законодательства, ужесточения отношения к предпринимательству или возможность изъятия имущества без адекватной компенсации.
• Риск изменения покупательской способности денег — если в стране активная инфляция, снижаются реальные доходы клиентов бизнеса. В случае дефляции падает уровень цен, это ведет к понижению доходности компании.
• Валютные риски — актуально практически для любого бизнеса. Если компания напрямую рассчитывается в иностранной валюте, стоит заняться диверсификацией финансовых потоков на разные валюты. От валюты зависят и расходы компании — например, если техника или сырье покупается за иностранные деньги. Валютные риски важно просчитывать и в случае инвестирования в капитал компании из-за рубежа.
• Риск ликвидности — возможность появления дефицита наличных средств или иных активов, которые нужны для выполнения обязательств.
• Риск контрагента — важность просчета сценария, в котором ваши партнеры не смогут выполнить обязательства. И из-за этого разрушится вся экономическая модель компании и ее бизнес-процессы.

Видов рисков — десятки. В зависимости от компании, в классификацию стоит добавить репутационные сложности, проблемы с персоналом, если его сложно нанять, или, например, кредитные проблемы.

Смотрите также: Корпоративная безопасность. 5 базовых угроз

Что должен делать менеджер по управлению рисками

Если изучить вакансии риск-менеджера, то получается, что их должностные обязанности следуют из классификации рисков. Например, в зависимости от специфики бизнеса, необходимо:

• Провести аудит производства и проанализировать, насколько эффективно построена система использования сырья, не грозят ли компании производственные проблемы.
• Выявить ключевые метрики, которые помогут спрогнозировать потенциальные проблемы на производстве.
• Сделать систему мониторинга безопасности производства, чтобы предупредить вред окружающей среде.
• Создать возможности получения актуальной информации о законах, принимаемых в регионе работы компании. Сформировать запасные пути в случае, если бизнес-процессы будут нарушены из-за смены политической власти или отношений между странами. Например, если компания поставляет продукты в европейские страны, стоит на всякий случай внести поиск азиатских партнеров в стратегию развития бизнеса.
• Обеспечить взаимодействие аналитиков и службы безопасности, которые должны изучать контрагентов и их финансовую стабильность.
• Создать систему прогнозирования снижения покупательской способности у населения.
• Убедиться, что бухгалтерская система работает надежно и в компании нет потенциальных кассовых разрывов.

Список обязанностей будет меняться в зависимости от размера компании и ее задач.

Какие методы использует риск-менеджмент

Методы и принципы риск-менеджмента зависят от того, какие цели ставит руководство компании перед отделом управления рисками.

Например, менеджеры могут разработать оценку риска банкротства компании с помощью различных математических методов. Одни из популярных — методы Таффлера и Альтмана, когда за основу данных берется отношение прибыли от продаж до уплаты налога к сумме текущих обязательств плюс суммы текущих активов, обязательств и выручки.

Смотрите также: Комплаенс — новое понятие в российском законодательстве

Еще один вариант оценки — изучение «контроллинга» с помощью подхода Нортона и Каплана. Это способ выяснить, насколько сбалансирована модель бизнеса. Изучается сразу несколько индикаторов:

• Финансовые перспективы, то есть насколько компания привлекательная для акционеров.
• Перспективы удовольствия — какими компанию хотят видеть клиенты.
• Перспективы инноваций — есть ли у компании способности к росту и обучению.
• Перспективы организации — насколько сильны наши конкурентные преимущества, есть ли они вообще.

Где учиться риск-менеджменту

Один из полноценных и проверенных вариантов — тренинг «Контроллинг и риск-менеджмент» в Русской Школе Управления. В программу входит подробное изучение всех современных способов прогнозирования рисков и создания системы защиты компании. Курс практический, с двумя практикумами — «Управление организацией по системе KPI» и «Прибыльность в разрезе клиент-продукт».

В программе тренинга:

• Обзор рисков в современном бизнесе, в том числе изучение рисков бизнес-процессов и активов. Знакомство с концепцией трех линий защиты бизнеса от рисков.
• Изучение культуры управления рисками через кейсы — случаи Sumitomo / Хаманака, LTCM WorldCom, Societe Generale и другие.
• Подробная классификация современных рисков, в том числе рисков лояльности, информационных и операционных рисков.
• Использование количественного анализа рисков, инструментов VaR и ROV для принятия краткосрочных и долгосрочных решений. Использование дерева решений для проработки стратегии бизнеса.
• Создание модели управления бизнес-рисками.
• Управление рисками в менеджменте международных компаний.
• Разработка противорисковых мероприятий.

Подробно о программе, форматах обучения и условиях — здесь. Присоединяйтесь к сообществу профессионалов!

Подпишитесь
на полезные статьи

Источник: uprav.ru

RISKGAP – российская система управления рисками.

Система управления рисками RISKGAP: автоматизация управления и консолидация данных

Разработано на базе методологий управления рисками по стандартам PMI PMBOK® и ISO 31000

• Гибкая настройка и адаптация реестра рисков
• Коллективная оценка в реальных величинах (сроки и затраты)
• Назначение владельцев рисков, задач и таймеров
• Интеграция с системами управления проектами, BIM и PLM
• Визуализация карты рисков на одном экране
• Выгрузка реестра рисков в 1 (один) клик

RISKGAP ОДОБРЕН IBM И MICROSOFT как наиболее перспективное среди десятков других

RISKGAP получал гранты от IBM и Microsoft, решение было адаптировано для инфраструктуры на IBM Softlayer и Microsoft Azure. Также проводился НИОКР по теме использования IBM Watson как подсистемы искусственного интеллекта для улучшения выдачи рисков рекомендательной системой для оценки в составе проекта. К решению могут быть добавлены и другие подсистемы анализа данных, в том числе с использованием машинного обучения при условии наличия достаточного объема данных для обучения системы.

8-800-775-67-84 контактный центр: 09:00 – 20:00 пн-пт

перезвоним в течение 30 секунд

Сделайте скрытые угрозы видимыми

— Вся команда поделится своим опытом в реестре рисков.
— Экспертная система обратит внимание на неизвестные вам риски.
— Реестр рисков прозрачен для менеджмента и проектной команды.
— Исследуйте саморазвивающуюся базу знаний по отраслям.

оценка рисков высокой четкости

— Мнение каждого в команде будет учтено при оценке.
— Математические методы покажут качество групповых оценок.
— Оценивай риски в реальных величинах (сроки и затраты).
— Приглашайте внешних экспертов для более точной оценки.

Непрерывный процесс

Анализ и предупреждение рисков

— Назначение владельцев рисков, задач и таймеров.
— Геймификация сделает работу с рисками приятным делом.
— Интеграция с системами управления проектами, bim и plm.
— Процесс соответствует iso 31 000.

Прозрачность портфеля проектов и бизнеса

Простой, очень простой интерфейс

— Визуализация карты рисков на одном экране.
— Выгрузка реестра рисков в 1 (один) клик.
— Риски портфеля проектов как на ладони.

Автоматизация управления рисками

Бизнес на основе реальных оценок

Оценивайте проекты, работы, инвестиции основываясь на реальности и учете рисков, а не на оптимистичных предположениях.

визуализация

Гибкая кастомизация интерфейса

Наглядные диаграммы и графики, аналитика и статистика вовлечения персонала доступные менеджменту онлайн.

база знаний

Уникальная отраслевая база знаний

Хранение и составление иерархий сотни рисков, некоторые могут быть еще неизвестны вашей команде.

Программное обеспечение из России Обеспечивает управление всеми видами рисков при реализации корпоративных проектов

• Интуитивно понятный интерфейс, полностью на русском языке;
• Полная защита критических данных согласно законодательству РФ;
• Быстрое и простое внедрение, оперативная техническая поддержка;
• Заметное снижение затрат на приобретение программного обеспечения;
• Нет необходимости в наличии компетенций сотрудников для коллективной работы с анализом рисков;
• Широкие возможности по интеграции с корпоративными системами;
• Соответствие принципам импортозамещения;
• Оперативная и компетентная техническая поддержка.

Ориентировочная стоимость приобретения пакетов бессрочных лицензий
«Система управления рисками RISKGAP

Компания ООО «Рискгап» входит в реестр отечественных производителей программного обеспечения. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ предоставление прав на использование программ для ЭВМ не подлежит обложению НДС. Каждое коммерческое предложение имеет индивидуальный характер с учетом количества запрашиваемых лицензий и объем кастомизации ПО «РИСКГАП» на конкретном предприятии.

–	до 49 лицензий	–	до 170 000 рублей
–	до 99 лицензий	–	до 150 000 рублей
–	до 999 лицензий	–	до 110 000 рублей
–	от 1000 лицензий	–	до 90 000 рублей

Обратитесь к нам сегодня и уже до конца дня Вы получите коммерческое предложение для вашего предприятия!

8-800-775-67-84 контактный центр: 09:00 – 20:00 пн-пт

Системные требования
при развертывании ПО RISKGAP до 1000 мест

1 сервер следующей конфигурации:

• 1x 1U Rack form factor 8 or 10 SFF (глубина — 69.85 см);
• 1x DL360 Gen10 Intel Xeon-Bronze 3106 (1.7GHz/8-core/85W);
• 2x 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered;
• 1x E208i-a SR Gen10 LH/No Cache/12G/2 int. mini-SAS/AROC/RAID 0,1,5,10;
• 6x 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD 1 iLO4 2.0 4GB NAND — вкл. Порты;
• 1x 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen;
• 1x 1Gb Ethernet 4-port Adapter.

Партнеры компании «РИСКГАП»

Компания «РИСКГАП» ведет свою деятельность с 2013 года. Главная миссия компании заключается в предоставлении профессиональных услуг в области консалтинга, профессионального образования, разработка и интеграции программного обеспечения в целях автоматизации риск-менеджмента в структурах управления на предприятиях.

Приглашаем российские университеты и учебные центры к взаимовыгодному сотрудничеству!

Учебный центр «РИСКГАП» регулярно собирает и успешно применяет лучшие мировые тенденции в области риск-менеджмента и цифровизации. Авторские разработаны российскими и зарубежными преподавателями – практиками и экспертами в области управления рисками. В образовательных процессах мы приводим сравнительный анализ программного обеспечения для анализа рисков, а также руководствуемся математическими методами оценки эффективности управления рисками.

Стать партнером

8-800-775-67-84 контактный центр: 09:00 – 20:00 пн-пт

Российские системы управления рисками

С 2013 года основными направлениями деятельности ООО «РИСКГАП» являются исследования, разработка, продвижение и внедрение информационных систем по управлению рисками и поддержке принятия управленческих решений.

Главная задача – повышение эффективности процесса управления рисками путем разработки соответствующей методологии, внедрения отечественного программного обеспечения для управления рисками RISKGAP и первичного наполнения базы знаний по типовым рискам.

Программное обеспечение

• База знаний (8)
• База рисков и Lessons Learned (3)
• Исследования риск-менеджмента (2)
• Новые функции (3)
• Подробнее о RiskGap (5)
• Процесс управления рисками (2)
• Сообщество (9)
• Управление проектами (3)

Источник: riskgap.ru