Газпромбанк запускает и поддерживает различные опционы, свопы, фьючерсы и другие инвестиционные инструменты для корпоративных клиентов. Как это происходит, рассказывают начальник IT-Управления развития технологий производных финансовых инструментов Андрей Перекрестов и директор по методологии департамента рисков Дмитрий Тихонов.
Немного терминов
Простые финансовые инструменты — операции, которые доступны неквалифицированным инвесторам. Например, покупка и продажа валюты, акций и облигаций.
Сложными могут считаться все остальные инструменты. Они делятся на производные, структурированные, гибридные и синтетические. Можно сравнить сложность финансовых инструментов с эффектом вложенных «матрешек», когда на базовую составляющую наложены дополнительные опциональности и усложнения.
Допустим, квалифицированный инвестор покупает индексную облигацию. Базовая составляющая — это облигация, а усложнение, то есть вложенная «матрешка», — встроенный дериватив. Он определяет формулу выплаты дохода по индексной облигации. Поэтому индексная облигация — сложный инструмент.
Calypso Ultrasonic Anemometer — Review and Features
Однако можно придумать и другие усложнения. Если рассмотреть опцион на покупку или продажу индексной облигации, получается уже несколько вложенных друг в друга «матрешек», и оценка выплаты дохода сложнее.
Газпромбанк запускает и поддерживает сложные инструменты на базе Calypso. Это международная платформа для автоматизации операций на финансовых рынках.
Почему Газпромбанк использует Calypso
Простые производные инструменты в банке изначально поддерживались с помощью системы собственной разработки. Чтобы создавать и предлагать более сложные финансовые продукты, нужна была платформа, на которой можно делать дополнительные надстройки на базовых инструментах.
Например, если у клиента есть кредит с плавающей ставкой, он может обратиться в банк с целью захеджировать риск роста процентной ставки по кредиту — то есть застраховать себя от роста размера платежей. Чтобы это сделать, банк может предложить множество продуктов, один из них — CapFloor. В случае роста ставки выше определенного заранее уровня клиент получит от банка выплату, которая покроет дополнительные затраты по обслуживанию кредита.
Для развития ИТ-платформы по этому направлению Газпромбанк выбрал Calypso — это общепризнанная система для автоматизации операций на финансовых рынках. К тому же у специалистов банка уже был большой опыт работы с ней. С 2010 года Calypso использовали для учета сделок с валютой, кредитами и депозитами.
Как создают и настраивают новые инструменты
Преимущество платформы Calypso — готовые базовые инструменты: опционы, свопы, фьючерсы. Команда разработчиков выполняет настройку продукта под свои потребности и специфику российского рынка. Это ускоряет время доставки продукта заказчику.
Calypso Style — Composing for the Piano
Calypso дает возможность работать с десятками финансовых продуктов. У команды Газпромбанка еще не было ситуаций, когда в системе не оказалось подходящего базового инструмента.
Как исследуют и тестируют новые инструменты
Бизнес-подразделение выясняет и определяет потребности клиентов в новых продуктах. Дальше передает эту информацию команде развития производных финансовых инструментов. Специалисты выбирают базовую модель продукта в Calypso, изучают и оценивают, как ее нужно настроить.
Затем подключается департамент риск-менеджмента. Коллеги разбираются, как работает модель Calypso, изучают прайсинг, определяют справедливую стоимость продукта. Для этого специалисты строят собственные финансовые модели на Java, C++ и Excel/VBA. Результаты полученных моделей сравнивают с существующими в Calypso.
Основная цель — убедиться, что модели Calypso работают адекватно, попадают в рынок и в целом соответствуют ожиданиям. Проводятся качественная и количественная валидации сходимости. Затем проверяются различные рисковые отчеты, которые уже позволяют измерять риски и контролировать их.
Основная метрика сходимости — попадание в текущую справедливую стоимость (ТСС). Это показатель, который определяет, сколько должен стоить инструмент на рынке. Например, цена сложного опциона на определенную акцию зависит от множества рыночных параметров, торгуемых в этот день. Порой еще от каких-то исторических значений и параметров самого опциона. Calypso же должна правильно учитывать всю эту информацию, чтобы сформировать адекватную рынку стоимость продукта.
У экзотических опционов нет ограничений к усложнениям — можно придумать любой опцион и любую структуру выплаты дохода. Трудность заключается в построении и учете таких сложных моделей. Иногда прайсинг строится не по аналитическим формулам, потому что их невозможно выразить, а численно — путем симуляций Monte Carlo. Это метод для изучения случайных процессов. Так или иначе, в Calypso глубоко исследована и реализована такая экзотика.
Как внедряют и отражают новые инструменты
Когда модель прайсинга настроили — проверяют, как продукт отражается в отчетах департамента риск-менеджмента, фронт-, мидл- и бэк-офисах. Например, вместе с коллегами из мидл-офиса анализируют, какие шаблоны подтверждений нужно формировать для нового продукта.
Далее выполняются необходимые настройки, дорабатывается продукт, интеграция с системой бухучета и системой по передаче сделок в репозитарий Национального расчетного депозитария (НРД). На финальной стадии продукт тестируют с заказчиком и всеми подразделениями, которые задействованы в процессах его учета и обработки.
Если всё работает как задумывалось, продукт запускают в промышленную эксплуатацию.
Внедрение таких финансовых инструментов — непростой процесс. Чем больше в продукте параметров, тем сложнее его оценить: справедливая стоимость зависит от факторов рыночного окружения, волатильности, конкретных дат.
Выпуск одного инструмента у специалистов банка может занять от 1 до 3 месяцев: срок зависит от загрузки команд, которые дорабатывают смежные системы.
С помощью платформы Calypso Газпромбанк разработал ряд сложных финансовых инструментов, внедрение которых на базе собственных систем заняло бы гораздо больше времени. Команда разработки продолжает создавать новые инструменты, которые помогают банку развиваться и предлагать клиентам уникальные продукты.
Источник: www.gpbspace.ru
Обзор мультивалютного советника Calypso: установка и настройка работа
Торговля с помощью форекс-советников существенно упрощает задачу трейдерам. Они могут заключать выигрышные сделки и при этом не торчать сутками напролет за монитором. Кроме того, робот-эксперт действует, руководствуясь алгоритмами, а не человеческими эмоциями. В нашем свежем обзоре речь пойдет о советнике Calypso.
Эта автоматизированная система работает с различными валютными парами, открывая сделки на основе Мартингейла. Такая торговля агрессивная и сопровождается достаточно высокими рисками, однако обещает неплохой заработок.
Кому будет интересен форекс-советник Calypso?
Робот Calypso пользуется спросом среди трейдеров с различным уровнем финансовых знаний и опытом торговли на Форексе:
- новички оценят возможность получения пассивного дохода без необходимости вникать в изучение технического анализа;
- опытные инвесторы чаще всего пользуются Calypso как инструментом для снижения уровня рисков. Трейдеры отмечают, что в советнике применяется не традиционная стратегия Мартингейла, а ее модернизированная версия. Благодаря уникальному алгоритму работы и использованию стоп-лоссов, эксперт находит лучшие точки для входа на рынок.
Обзор особенностей торгового робота Calypso
Многие форекс-советники настроены на работу с определенной валютной парой (например, евро/доллар) и конкретным таймфреймом. Calypso – исключение из правил. Мультивалютный робот может одновременно работать с различными торговыми парами. Если одна из пар окажется убыточной, компенсировать ущерб может какая-то другая. Простой пример: корреляция курса евро, доллара и японской иены.
При подготовке обзора мы выяснили, что оптимальные результаты Calypso показывает на таких парах, как иена/доллар, британский фунт/доллар и евро/доллар.
Разработчики данного форекс-советника указывают следующие его особенности:
- уникальный алгоритм, который позволяет роботу подстраиваться под меняющийся рынок;
- гибкая настройка софта, что делает трейдинг более эффективным (можно установить параметры для каждой валютной пары);
- на работе советника не отражаются сбои в подаче электричества и обрыв связи с интернетом;
- можно устанавливать различные по величине лоты. Их размер рассчитают в автоматическом режиме на основе оставшейся маржи;
- депозит для работы по стратегии Мартингейла должен быть достаточно большим. Рекомендуется вносить не менее 100 долларов;
- стоп-лосс необходимо устанавливать вручную, так как по умолчанию он не предусмотрен;
- эксперт работает полностью в автоматическом режиме (расставляет ордера, открывает/закрывает сделки, сопровождает все финансовые операции). Задача трейдера – скачать софт и один раз правильно настроить робота.
Установка форекс-советника на ПК
Calypso можно скачать абсолютно бесплатно на многих профильных форумах. Процедура установки стандартная и занимает буквально пару минут. Если ваш персональный компьютер работает на основе операционной системы Windows, нужно лишь выполнить распаковку архива и скопировать установочный файл в корневой каталог терминала. Он находится на диске С (Program Files/MetaTrader4/MQL/Experts). Для ОС МАС необходимо открыть Finder и выбрать раздел “Программы”.
После этого необходимо найти MetaTrader 4 и правой кнопкой мыши нажать на эту иконку. Затем выбираем “Показать содержимое”. Копируем установочный файл в корневой каталог.
Важно! Calypso написан на mql4, поэтому этот форекс-советник совместим исключительно с MT4.
После копирования файлов в корневой каталог необходимо выполнить перезапуск торговой платформы.
Следующий шаг – настройка робота, что позволит скорректировать его работу и получать прибыль.
Настройка торгового советника: обзор параметров
Откройте в шапке терминала вкладку “Сервис”. Тут необходимо найти меню “Настройки” и установить оптимальные параметры для каждой отдельной валютной пары. Отметим, максимальную прибыль со стандартными настройками вряд ли удастся получить, поэтому не поленитесь и задайте исходные данные.
Обратите внимание на:
- Lots – стартовый лот, открывающий первый ордер (опытные трейдеры рекомендуют устанавливать минимальный ордер, допускаемый брокером);
- Target – это размер дохода, который необходимо установить для каждой валютной пары;
- Sm_mode – для активации стоп-лоссов нажмите на True, деактивация – False. Учитывайте то, что от указанных значений зависит стратегия торговли Calypso;
- Sx_mode – позволяет запустить одновременное хеджирование валютных пар. Для активации выберите True. При параметре False каждая пара будет хеджироваться отдельно;
- Strate – это очень важная строчка в настройках. Тут вы устанавливаете код торговой стратегии в зависимости от того, каким валютным парам отдаете предпочтение. Если вам нужно только одна пара, установленная на терминале в данный момент, укажите цифру 0.
Отзывы пользователей
Предлагаем ознакомиться с отзывами трейдеров, которые уже пользовались советником:
Рекомендованные для вас статьи:
- Советник Forex Trend Detector: подробный обзор, анализ эффективности;
- Советник Mr. Martingale: обзор возможностей робота, отзывы пользователей;
- Советник Zerg: обзор робота, инструкция по настройке, торговые возможности, отзывы пользователей;
- Обзор форекс-советника FxMath DailyTrader: результаты торговли с роботом;
- Обзор Wall Street Asia: отзывы о форекс-роботе.
Что показал независимый обзор?
Из преимуществ советника отметим:
- простую установку и настройку;
- возможность неплохо заработать на автоторговле;
- надежный софт, работающий без сбоев;
- использование уникального алгоритма.
- плохая настройка;
- потребность в периодическом контроле результатов.
По результатам обзора мы выяснили, что Calypso – хороший вариант для тех, кого интересует автоматизированный трейдинг на Форексе. Советник обеспечивает мультивалютную торговлю и при правильной установке параметров, мониторинге результатов позволяет наращивать капитал. Предварительно нужно протестировать систему, а уже потом запускать ее в реальную работу.
Оставьте ваш голос.
Часто задаваемые вопросы
- 1. Вам нужно ознакомиться с рейтингом надежных брокерских компаний ? Посетите наш сайт, чтобы изучить списки брокеров, работающих на Форексе и CFD-рынке, а также криптовалютных брокеров и бирж, хайп-проектов, брокеров бинарных опционов, казино.
- 2. ✅ Вы ищете честного и надежного брокера для сотрудничества? Оставьте заявку на нашем сайте. Команда опытных экспертов займется поиском лучшей компании для Вас.
- 3. ‼️ Вы желаете проверить брокера на честность и платежеспособность? Пришлите нам название брокерской компании, а мы выполним проверку и предоставим Вам результаты.
- 4. Вы хотите оставить свой отзыв о деятельности того или иного брокера? Внизу каждого обзора предусмотрено специальное поле для написания комментариев относительно работы конкретной компании. Поделитесь своим опытом, и уже через несколько часов ваш отзыв будет опубликован и доступен для всех посетителей.
Оставить отзыв Отменить ответ
Часто задаваемые вопросы
- 1. Вам нужно ознакомиться с рейтингом надежных брокерских компаний ? Посетите наш сайт, чтобы изучить списки брокеров, работающих на Форексе и CFD-рынке, а также криптовалютных брокеров и бирж, хайп-проектов, брокеров бинарных опционов, казино.
- 2. ✅ Вы ищете честного и надежного брокера для сотрудничества? Оставьте заявку на нашем сайте. Команда опытных экспертов займется поиском лучшей компании для Вас.
- 3. ‼️ Вы желаете проверить брокера на честность и платежеспособность? Пришлите нам название брокерской компании, а мы выполним проверку и предоставим Вам результаты.
- 4. Вы хотите оставить свой отзыв о деятельности того или иного брокера? Внизу каждого обзора предусмотрено специальное поле для написания комментариев относительно работы конкретной компании. Поделитесь своим опытом, и уже через несколько часов ваш отзыв будет опубликован и доступен для всех посетителей.
Рекомендуем также прочитать
Как фразой в Twitter изменить рынок: опыт Илона Маска
Содержание страницы1 Нокаут Samsung 2 Неудачная шутка3 Твит, спровоцировавший судебный иск4 Зачем платить больше?5 Спасение польской студии видеоигр6 Спасибо домашнему любимцу!7…
Consulting-Alfa: обзор сервиса для онлайн-торговли, отзывы
Содержание страницы1 Обзор общих сведений2 Обзор средств связи3 Обзор юридической базы4 Обзор коммерческого предложения5 Отзывы о площадке consulting-alfa.com6 Итог обзора…
Ставки на спорт в биткоинах: как не попасть на мошенника
Вы сделали кропотливый анализ последних матчей любимой команды и фактически на 99% уверены в результате будущей встречи? Если вместо проверенной…
Брокер не выводит средства?
Узнай как вернуть деньги
О нас
Новые записи
- Profitdex: отзывы о брокере в 2023 году 30.05.2023
- XLII Financial Services: отзывы о брокере в 2023 году 30.05.2023
- Market Equity: отзывы о брокере в 2023 году 30.05.2023
- GFX-Edges: отзывы о брокере в 2023 году 30.05.2023
- Trazelux: отзывы о брокере в 2023 году 30.05.2023
Источник: rating-market.com
ZEISS CALYPSO
Универсальное программное обеспечение для измерения стандартных геометрических форм
Особенности
- Автоматические траектории движения
- Автоматизированный эффективный цикл измерения без создания излишних элементов.
- ZEISS CALYPSO PMI: автоматическое создание планов измерений на основе сведений об изделии и производстве из модели САПР.
- Включает модуль отчетности ZEISS PiWeb reporting: профессиональные и интерактивные отчеты
- Интерфейс I++ DME для управления измерительными машинами других производителей.
Специализированное решение
На чертеже указаны характеристики, которые необходимо измерить: размеры, допуски по положению и погрешности формы. В отличие от других измерительных программ, эти характеристики являются отправной точкой при программировании в ZEISS CALYPSO. Научиться создавать целенаправленные и эффективные планы измерений очень легко.
В ПО ZEISS CALYPSO геометрические элементы, необходимые для создания характеристики (например окружности, линии или плоскости), выделены в отдельную группу. Такое разделение характеристик и элементов повышает гибкость, скорость работы ZEISS CALYPSO и удобство для пользователя.
Источник: www.zeiss.ru